利率市场化背景下我国国债期货的价格发现功能研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 相关课题研究现状 | 第14-18页 |
| 1.2.1 价格发现功能研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国债期货研究现状 | 第16页 |
| 1.2.3 利率市场化研究现状 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 论文结构安排与技术路线图 | 第19-20页 |
| 1.5 创新点与不足 | 第20-22页 |
| 1.5.1 创新点 | 第20-21页 |
| 1.5.2 不足 | 第21-22页 |
| 第2章 国债期货相关理论与实践 | 第22-33页 |
| 2.1 国债期货概述 | 第22-24页 |
| 2.2 国债期货的产生与发展 | 第24-29页 |
| 2.2.1 国外国债期货的产生与发展 | 第24-26页 |
| 2.2.2 我国国债期货的产生与发展 | 第26-29页 |
| 2.2.2.1 我国国债期货的早期尝试 | 第26-28页 |
| 2.2.2.2 我国国债期货的重启 | 第28-29页 |
| 2.3 国债期货的价格发现功能 | 第29-33页 |
| 2.3.1 国债期货价格发现功能定义 | 第29页 |
| 2.3.2 国债期货价格发现功能成因 | 第29-31页 |
| 2.3.3 影响国债期货价格发现功能的因素 | 第31-33页 |
| 第3章 国债期货与现货的相互作用 | 第33-43页 |
| 3.1 我国国债现货市场基本情况 | 第33-34页 |
| 3.2 我国国债现货市场发展壮大 | 第34-38页 |
| 3.3 我国国债市场存在的问题 | 第38-41页 |
| 3.4 我国国债期货与现货市场的互动关系 | 第41-43页 |
| 第4章 我国国债期货与利率市场化的互动关系 | 第43-49页 |
| 4.1 我国利率市场化进程 | 第43-45页 |
| 4.1.1 我国利率市场化进程 | 第43-45页 |
| 4.1.2 利率市场化路径 | 第45页 |
| 4.2 国债期货与利率市场化的互动 | 第45-47页 |
| 4.2.1 利率市场化是国债期货推出的先决条件 | 第45-46页 |
| 4.2.2 国债期货的发展推动利率市场化进程 | 第46-47页 |
| 4.2.3 国债期货与利率市场化的互动关系 | 第47页 |
| 4.3 我国利率市场化中的阻碍 | 第47-49页 |
| 第5章 国债期货价格发现功能实证研究 | 第49-64页 |
| 5.1 研究思路与研究方法 | 第49页 |
| 5.2 数据选择与处理 | 第49-51页 |
| 5.3 格兰杰因果检验 | 第51-53页 |
| 5.4 协整检验 | 第53-55页 |
| 5.5 向量误差修正模型 | 第55-56页 |
| 5.6 脉冲响应 | 第56-57页 |
| 5.7 方差分解 | 第57-58页 |
| 5.8 溢出指数 | 第58-62页 |
| 5.8.1 收益溢出 | 第59-61页 |
| 5.8.2 波动溢出 | 第61-62页 |
| 5.9 实证结果综述 | 第62-64页 |
| 第6章 结论与对策 | 第64-69页 |
| 6.1 结论 | 第64页 |
| 6.2 我国国债期货与利率市场化发展建议 | 第64-69页 |
| 6.2.1 推进国债期货价格发现功能的发挥 | 第65-67页 |
| 6.2.2 期现联动、完善国债市场 | 第67页 |
| 6.2.3 国债期货与利率市场化协同发展 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
