| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第12-13页 |
| 1.3 本文创新点 | 第13页 |
| 1.4 本文逻辑框架 | 第13-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 关于石油价格与商品市场价格相关性的研究 | 第16-19页 |
| 2.1.1 石油价格与能源市场商品价格相关性的研究 | 第17页 |
| 2.1.2 石油价格与金属市场商品价格相关性的研究 | 第17-18页 |
| 2.1.3 石油价格与农产品市场商品价格相关性的研究 | 第18-19页 |
| 2.2 关于实体经济对石油及商品市场价格影响的研究 | 第19-20页 |
| 2.3 关于多元GARCH模型的研究 | 第20-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-24页 |
| 第三章 数据样本与经济计量方法 | 第24-31页 |
| 3.1 实体经济活动的衡量——BDI指数(波罗的海干散货指数) | 第24页 |
| 3.2 样本选择 | 第24-27页 |
| 3.3 ADCCE模型介绍 | 第27-29页 |
| 3.4 新闻曲面 | 第29-30页 |
| 3.5 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 实证结果及分析 | 第31-58页 |
| 4.1 描述性统计 | 第31-34页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第34-35页 |
| 4.3 单变量GARCH模型估计结果 | 第35-39页 |
| 4.4 ADCCE模型估计结果及相关性分析 | 第39-54页 |
| 4.4.1 能源市场模型估计结果 | 第41-45页 |
| 4.4.2 金属市场模型估计结果 | 第45-50页 |
| 4.4.3 农产品市场模型估计结果 | 第50-54页 |
| 4.5 新闻曲面 | 第54-57页 |
| 4.5.1 石油与能源市场相关性冲击新闻曲面 | 第54-55页 |
| 4.5.2 石油与金属市场相关性冲击新闻曲面 | 第55-56页 |
| 4.5.3 石油与农产品商品市场相关性冲击新闻曲面 | 第56-57页 |
| 4.6 本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 总结与展望 | 第58-61页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第58-59页 |
| 5.2 政策与投资启示 | 第59页 |
| 5.3 本文研究不足 | 第59-60页 |
| 5.4 未来研究展望 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
