| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第10-14页 |
| 一、选题背景 | 第10-13页 |
| 二、研究意义 | 第13-14页 |
| 第二节 研究内容与结构安排 | 第14-17页 |
| 一、研究内容 | 第14-15页 |
| 二、结构安排 | 第15-17页 |
| 第三节 研究思路与方法 | 第17-18页 |
| 一、研究思路 | 第17页 |
| 二、研究方法 | 第17-18页 |
| 第四节 论文的创新与不足 | 第18-20页 |
| 一、论文的创新之处 | 第18页 |
| 二、研究的局限性 | 第18-20页 |
| 第二章 概念界定与研究述评 | 第20-32页 |
| 第一节 概念界定 | 第20-22页 |
| 一、信息披露质量 | 第20-21页 |
| 二、分析师行为 | 第21页 |
| 三、股价同步性 | 第21-22页 |
| 第二节 理论基础 | 第22-25页 |
| 一、信息不对称理论 | 第22-23页 |
| 二、委托代理理论 | 第23页 |
| 三、有效市场理论 | 第23-24页 |
| 四、行为金融理论 | 第24-25页 |
| 第三节 相关研究文献述评 | 第25-32页 |
| 一、国外相关文献回顾 | 第25-28页 |
| 二、国内相关文献回顾 | 第28-30页 |
| 三、现有相关文献评述 | 第30-32页 |
| 第三章 股价同步性的影响机理分析及检验模型 | 第32-43页 |
| 第一节 理论分析与研究假设 | 第32-36页 |
| 一、信息披露质量对股价同步性的影响 | 第32-33页 |
| 二、分析师行为对股价同步性的影响 | 第33-35页 |
| 三、基于分析师行为的信息披露质量对股价同步性的影响 | 第35-36页 |
| 四、基于信息披露质量的分析师行为对股价同步性的影响 | 第36页 |
| 第二节 变量选择 | 第36-41页 |
| 一、被解释变量 | 第36-37页 |
| 二、解释变量 | 第37-39页 |
| 三、控制变量 | 第39-41页 |
| 第三节 模型设计与数据处理 | 第41-43页 |
| 一、模型设计 | 第41页 |
| 二、数据来源与处理 | 第41-43页 |
| 第四章 实证检验与结果分析 | 第43-53页 |
| 第一节 信息披露质量对股价同步性影响的实证分析 | 第43-46页 |
| 一、样本描述性统计 | 第43-44页 |
| 二、样本相关性分析 | 第44-45页 |
| 三、样本回归分析 | 第45-46页 |
| 第二节 分析师行为对股价同步性影响的实证分析 | 第46-50页 |
| 一、样本描述性统计 | 第46-47页 |
| 二、样本相关性分析 | 第47-49页 |
| 三、样本回归分析 | 第49-50页 |
| 第三节 信息披露质量与分析师行为对股价同步性影响的实证分析 | 第50-53页 |
| 一、样本回归分析 | 第50-51页 |
| 二、稳健性测试 | 第51-53页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第53-56页 |
| 第一节 研究结论 | 第53-54页 |
| 第二节 政策建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
