摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第16-29页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第16-17页 |
1.2 国内外文献综述 | 第17-26页 |
1.2.1 国外文献综述 | 第17-22页 |
1.2.2 国内文献综述 | 第22-26页 |
1.3 研究的内容、方法及结构安排 | 第26-28页 |
1.3.1 本文研究内容 | 第26页 |
1.3.2 本文研究方法 | 第26页 |
1.3.3 本文结构安排 | 第26-28页 |
1.4 本文创新之处与不足 | 第28-29页 |
第2章 通货膨胀持续性相关理论基础 | 第29-49页 |
2.1 通货膨胀持续性的内涵 | 第29-30页 |
2.2 通货膨胀持续性产生的根源 | 第30-33页 |
2.2.1 外在的驱动因素 | 第32页 |
2.2.2 内在的驱动因素 | 第32-33页 |
2.2.3 预期因素 | 第33页 |
2.3 通货膨胀持续性测度方法 | 第33-41页 |
2.3.1 通货膨胀持续性的简化测度方法 | 第33-37页 |
2.3.2 通货膨胀持续性的结构测度方法 | 第37-41页 |
2.4 通货膨胀持续性理论模型 | 第41-47页 |
2.4.1 Gordon“三角”形式通货膨胀持续性模型 | 第41-43页 |
2.4.2 Fuhrer&Moore通货膨胀持续性模型 | 第43-44页 |
2.4.3 Gali&Gertler通货膨胀持续性模型 | 第44页 |
2.4.4 Sheedy通货膨胀持续性模型 | 第44-45页 |
2.4.5 Mankiw&Reis通货膨胀持续性模型 | 第45-46页 |
2.4.6 Milani通货膨胀持续性模型 | 第46-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-49页 |
第3章 中国通货膨胀持续性研究方法 | 第49-62页 |
3.1 通货膨胀持续性的简化测度方法 | 第49-51页 |
3.1.1 恒定均值下通货膨胀持续性测度方法 | 第49-50页 |
3.1.2 时变均值下通货膨胀持续性测度方法 | 第50-51页 |
3.2 通货膨胀持续性的结构测度方法 | 第51-56页 |
3.2.1 通胀持续性结构测度模型的构建 | 第52-54页 |
3.2.2 状态空间描述与卡尔曼滤波估计 | 第54-56页 |
3.3 分类通货膨胀持续性测度方法 | 第56-57页 |
3.4 通货膨胀持续性动态特征研究方法 | 第57-59页 |
3.4.1 通货膨胀持续性动态特征的研究意义 | 第57-58页 |
3.4.2 时变参数自回归模型的构建 | 第58-59页 |
3.5 区域通货膨胀持续性研究方法 | 第59-60页 |
3.6 通货膨胀持续性结构突变检验方法 | 第60-61页 |
3.7 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 中国通货膨胀持续性测度分析 | 第62-90页 |
4.1 通货膨胀持续性的简化测度 | 第62-71页 |
4.1.1 变量的定义及单位根检验 | 第62-64页 |
4.1.2 通货膨胀持续性测度结果 | 第64-67页 |
4.1.3 通货膨胀持续性结构突变检验 | 第67-71页 |
4.1.4 研究结论 | 第71页 |
4.2 通货膨胀持续性的结构测度 | 第71-75页 |
4.2.1 变量选择及数据的来源 | 第72页 |
4.2.2 通货膨胀持续性模型的参数估计结果 | 第72-75页 |
4.2.3 研究结论 | 第75页 |
4.3 分类通货膨胀持续性的测度 | 第75-89页 |
4.3.1 分类通货膨胀率分数单整过程的平稳性检验 | 第76-80页 |
4.3.2 分类通货膨胀持续性的测度 | 第80-84页 |
4.3.3 分类通货膨胀持续性结构突变检验 | 第84-85页 |
4.3.4 总体及分类通货膨胀的持续性进一步解释 | 第85-88页 |
4.3.5 研究结论 | 第88-89页 |
4.4 本章小结 | 第89-90页 |
第5章 中国通货膨胀持续性的动态特征分析 | 第90-104页 |
5.1 中国通货膨胀的动态特征分析 | 第90-97页 |
5.1.1 中国通货膨胀周期波动 | 第90-92页 |
5.1.2 中国通货膨胀周期波动原因分析 | 第92-97页 |
5.2 通货膨胀持续性的动态特征分析 | 第97-102页 |
5.2.1 通货膨胀持续性动态变化的实证分析 | 第97-101页 |
5.2.2 通货膨胀持续性动态变化原因分析 | 第101-102页 |
5.3 本章小结 | 第102-104页 |
第6章 中国通货膨胀持续性区域差异分析 | 第104-118页 |
6.1 数据来源及分析 | 第104-107页 |
6.2 区域通货膨胀持续性的测度 | 第107-109页 |
6.3 区域通货膨胀持续性的结构突变检验 | 第109-113页 |
6.4 区域通货膨胀持续性差异进一步解释 | 第113-117页 |
6.5 本章小结 | 第117-118页 |
第7章 中国通货膨胀持续性影响因素分析 | 第118-131页 |
7.1 通货膨胀持续性影响因素 | 第118-121页 |
7.1.1 需求冲击的影响 | 第118-120页 |
7.1.2 供给冲击的影响 | 第120页 |
7.1.3 货币冲击的影响 | 第120-121页 |
7.1.4 外部冲击的影响 | 第121页 |
7.2 通货膨胀持续性影响因素模型构建及识别 | 第121-124页 |
7.2.1 变量的选择 | 第122页 |
7.2.2 实证模型的构建 | 第122-123页 |
7.2.3 模型识别及约束条件 | 第123-124页 |
7.3 中国通货膨胀持续性影响因素的实证分析 | 第124-130页 |
7.3.1 数据来源及处理 | 第124-126页 |
7.3.2 变量的平稳性检验 | 第126-127页 |
7.3.3 VAR模型滞后阶数选择与稳定性检验 | 第127-128页 |
7.3.4 脉冲响应分析 | 第128-130页 |
7.3.5 方差分解分析 | 第130页 |
7.4 本章小结 | 第130-131页 |
第8章 结论及其政策建议 | 第131-143页 |
8.1 研究结论 | 第131-134页 |
8.2 政策建议 | 第134-143页 |
8.2.1 货币政策时机的选择 | 第134-135页 |
8.2.2 货币政策力度的控制 | 第135-137页 |
8.2.3 公众心理预期的利用 | 第137-143页 |
参考文献 | 第143-154页 |
致谢 | 第154-155页 |
攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第155页 |