| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究方法和结构安排 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.2.2 本文结构安排 | 第14页 |
| 1.3 本文研究创新点及不足 | 第14-16页 |
| 1.3.1 创新点 | 第14-15页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1 家庭资产配置的国内外研究综述 | 第16-19页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第16-18页 |
| 2.1.2 国内研究现状 | 第18-19页 |
| 2.2 通货膨胀预期的研究综述 | 第19-21页 |
| 第3章 我国居民家庭资产配置的理论基础 | 第21-33页 |
| 3.1 理论概念界定 | 第21-23页 |
| 3.1.1 家庭资产的定义 | 第21-22页 |
| 3.1.2 各种金融资产的特征 | 第22页 |
| 3.1.3 家庭资产配置的概念 | 第22-23页 |
| 3.1.4 家庭资产配置与家庭理财概念的异同 | 第23页 |
| 3.2 我国家庭金融资产配置状况 | 第23-25页 |
| 3.3 我国居民的住宅资产配置状况 | 第25-26页 |
| 3.4 基本理论 | 第26-33页 |
| 3.4.1 影响家庭资产配置的主要因素 | 第26-27页 |
| 3.4.2 早期的资产配置理论演变 | 第27-28页 |
| 3.4.3 围绕证券资产的风险收益理论 | 第28-29页 |
| 3.4.4 行为金融学资产组合相关理论 | 第29-30页 |
| 3.4.5 围绕生命周期的资产选择 | 第30-32页 |
| 3.4.6 前景理论下投资者的决策过程 | 第32-33页 |
| 第4章 预期通货膨胀率的估算 | 第33-42页 |
| 4.1 家庭资产投资的最优化分析 | 第33页 |
| 4.2 混合式新凯恩斯菲利普斯曲线框架—卡沃模型及其拓展 | 第33-35页 |
| 4.3 状态空间模型的构建—基于VAR方程 | 第35-38页 |
| 4.4 预期通货膨胀率的实证分析 | 第38-42页 |
| 4.4.1 数据筛选与处理 | 第38页 |
| 4.4.2 VAR方程的估计 | 第38-40页 |
| 4.4.3 卡尔曼滤波算法估计预期通货膨胀率 | 第40-42页 |
| 第5章 关于家庭资产配置的实证分析 | 第42-50页 |
| 5.1 多元GARCH模型与研究数据说明 | 第42-43页 |
| 5.1.1 多元GARCH模型 | 第42-43页 |
| 5.1.2 样本数据说明 | 第43页 |
| 5.2 理论模型的建立与分析 | 第43-48页 |
| 5.2.1 变量选取与模型构建 | 第44页 |
| 5.2.2 实证结果 | 第44-48页 |
| 5.3 家庭资产配置的扩展研究—静态分析 | 第48-50页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第50-52页 |
| 6.1 结论 | 第50-51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第59-60页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第60页 |