| 中文摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第9-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-19页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第10-14页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第14-19页 |
| 1.3 研究的内容、方法及技术路线 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第20-21页 |
| 1.4 创新与不足之处 | 第21-23页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第21-22页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第22-23页 |
| 2 贷款定价相关概念及理论基础 | 第23-30页 |
| 2.1 相关概念 | 第23-25页 |
| 2.1.1 信用风险的定义及特点 | 第23-24页 |
| 2.1.2 贷款定价的概念及原则 | 第24页 |
| 2.1.3 信用风险定价的要素 | 第24-25页 |
| 2.2 理论基础 | 第25-27页 |
| 2.2.1 信息不对称理论 | 第25-26页 |
| 2.2.2 全面风险管理理论 | 第26-27页 |
| 2.3 贷款定价方法分析 | 第27-30页 |
| 2.3.1 基本原理 | 第28页 |
| 2.3.2 三种模式比较分析 | 第28-30页 |
| 3 商业银行贷款定价影响因素分析 | 第30-33页 |
| 3.1 贷款定价影响因素 | 第30-31页 |
| 3.2 信用风险与贷款定价的关系 | 第31-33页 |
| 4.我国商业银行贷款配置及定价现状分析 | 第33-41页 |
| 4.1 我国商业银行贷款配置情况 | 第33-37页 |
| 4.1.1 我国商业银行不良贷款状况 | 第33-35页 |
| 4.1.2 商业银行对各行业的信贷投放 | 第35-37页 |
| 4.2 我国商业银行贷款定价的现状 | 第37-38页 |
| 4.3 我国商业银行贷款定价面临的问题 | 第38-41页 |
| 5 基于违约概率和经济资本的商业银行贷款定价模型构建 | 第41-47页 |
| 5.1 RAROC方法在我国的可行性分析 | 第41页 |
| 5.2 RAROC贷款定价模型构建及改进 | 第41-47页 |
| 5.2.1 RAROC贷款定价模型的构建及改进 | 第42-43页 |
| 5.2.2 RAROC与贷款审批决策的关系 | 第43-44页 |
| 5.2.3 以违约概率为核心的预期损失的度量 | 第44-46页 |
| 5.2.4 以经济资本为核心的非预期损失的度量 | 第46-47页 |
| 6 基于违约概率和经济资本的RAROC贷款定价模型的实证检验 | 第47-61页 |
| 6.1 商业银行借款企业的违约概率度量 | 第47-53页 |
| 6.1.1 数据来源及样本选择 | 第47-48页 |
| 6.1.2 模型构建及指标选择 | 第48-49页 |
| 6.1.3 模型检验结果分析 | 第49-53页 |
| 6.2 RAROC贷款定价分析 | 第53-61页 |
| 6.2.1 经营成本 | 第55-56页 |
| 6.2.2 资金成本 | 第56-57页 |
| 6.2.3 违约概率 | 第57-58页 |
| 6.2.4 经济资本 | 第58-59页 |
| 6.2.5 RAROC贷款定价 | 第59-61页 |
| 7 结论及建议 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第70页 |