| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 一、选题背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11页 |
| 第二节 研究内容 | 第11-12页 |
| 第三节 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 一、国外文献综述 | 第12-14页 |
| 二、国内文献综述 | 第14-16页 |
| 第四节 创新和不足 | 第16-17页 |
| 一、本文的创新点 | 第16页 |
| 二、本文的不足 | 第16-17页 |
| 第二章 一般理论介绍 | 第17-21页 |
| 第一节 基本概念 | 第17-19页 |
| 一、商业银行的概念 | 第17页 |
| 二、盈利能力的概念 | 第17-18页 |
| 三、利率期限结构的概念 | 第18-19页 |
| 第二节 银行盈利能力影响因素的理论介绍 | 第19-21页 |
| 一、结构—行为—绩效假说 | 第19页 |
| 二、效率结构假说（ES） | 第19-20页 |
| 三、支出偏好假说(EP) | 第20页 |
| 四、Glabraith-Caves的风险回避假说 | 第20-21页 |
| 第三章 利率期限结构对商业银行盈利能力影响的理论推导和动态模拟 | 第21-29页 |
| 第一节 模型的选择与设定 | 第21-25页 |
| 第二节 模型稳态分析 | 第25-26页 |
| 第三节 模型参数校准 | 第26页 |
| 第四节 动态影响分析 | 第26-28页 |
| 第五节 本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 利率期限结构对商业银行盈利能力影响的实证研究 | 第29-41页 |
| 第一节 模型的选择 | 第29-30页 |
| 一、样本数据类型设定 | 第29页 |
| 二、面板数据模型设定 | 第29-30页 |
| 第二节 变量与数据的选择 | 第30-32页 |
| 一、被解释变量 | 第30页 |
| 二、解释变量 | 第30-32页 |
| 三、数据的选择 | 第32页 |
| 第三节 变量的描述性统计、相关性分析和单位根检验 | 第32-36页 |
| 一、变量的说明 | 第32-33页 |
| 二、描述性统计 | 第33-34页 |
| 三、相关性分析 | 第34-35页 |
| 四、单位根检验 | 第35-36页 |
| 第四节 模型研究方法的选择 | 第36-37页 |
| 第五节 模型构建 | 第37页 |
| 第六节 S-GMM实证检验结果与分析 | 第37-41页 |
| 第五章 利率期限结构受到货币政策冲击时对商业银行盈利能力的影响研究 | 第41-47页 |
| 第一节 研究方法 | 第41-42页 |
| 一、向量自回归（VAR）模型 | 第41-42页 |
| 二、脉冲响应函数 | 第42页 |
| 第二节 货币政策冲击变量的选择 | 第42-43页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第43-46页 |
| 一、Granger因果检验 | 第43页 |
| 二、最优滞后阶数的确定 | 第43页 |
| 三、脉冲响应函数分析 | 第43-46页 |
| 第四节 本章小结 | 第46-47页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第47-51页 |
| 第一节 结论 | 第47-48页 |
| 第二节 政策建议 | 第48-51页 |
| 一、对提高银行盈利能力的政策建议 | 第48-49页 |
| 二、对健全国债收益率曲线的政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 在读期间科研成果 | 第55页 |
