| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 1. 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路及逻辑框架 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 逻辑框架 | 第15-16页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 本文可能的创新之处 | 第16-18页 |
| 2. 文献综述 | 第18-25页 |
| 2.1 关于银行信贷行为和资本充足率监管周期性的研究 | 第18-20页 |
| 2.2 建立逆周期的资本监管的相关研究 | 第20-22页 |
| 2.3 同业业务对商业银行流动性及货币政策传导的相关研究 | 第22-25页 |
| 2.3.1 同业业务与银行流动性及风险传导的相关研究 | 第22-23页 |
| 2.3.2 同业业务发展对货币政策的影响 | 第23-25页 |
| 3. 相关理论和政策概述 | 第25-40页 |
| 3.1 基本概念的界定 | 第25-27页 |
| 3.1.1 银行持有资本缓冲的动机 | 第25页 |
| 3.1.2 资本缓冲的顺周期性 | 第25-26页 |
| 3.1.3 逆周期的资本监管 | 第26页 |
| 3.1.4 银行同业业务及同业资产 | 第26-27页 |
| 3.2 巴塞尔协议的产生与发展 | 第27-32页 |
| 3.2.1 巴塞尔协议Ⅰ | 第27-28页 |
| 3.2.2 巴塞尔协议Ⅱ的产生、进步与缺陷 | 第28-31页 |
| 3.2.3 巴塞尔协议Ⅲ的产生与逆周期的资本监管 | 第31-32页 |
| 3.3 银行同业业务的发展现状及存在的问题 | 第32-36页 |
| 3.3.1 我国商业银行同业业务发展现状 | 第32-35页 |
| 3.3.2 同业业务发展过程中暴露的问题 | 第35-36页 |
| 3.4 同业业务操作模式及与资本充足率的关系 | 第36-40页 |
| 3.4.1 同业业务操作模式 | 第36-39页 |
| 3.4.2 同业业务与资本充足率 | 第39-40页 |
| 4. 实证分析 | 第40-61页 |
| 4.1 模型构建 | 第40-43页 |
| 4.2 数据来源及描述统计 | 第43-49页 |
| 4.3 关于我国商业银行资本缓冲周期性的实证检验 | 第49-53页 |
| 4.3.1 基于GMM估计的实证检验 | 第49-52页 |
| 4.3.2 模型的一致性稳健性检验 | 第52-53页 |
| 4.4 同业业务对商业银行资本缓冲影响的实证分析 | 第53-56页 |
| 4.4.1 基于GMM估计的动态面板数据模型估计 | 第53-55页 |
| 4.4.2 模型估计的一致性稳健性检验 | 第55-56页 |
| 4.5 同业业务对商业银行资本缓冲逆周期性的影响 | 第56-61页 |
| 4.5.1 现象描述 | 第56-58页 |
| 4.5.2 实证分析 | 第58-61页 |
| 5. 结论和政策建议 | 第61-65页 |
| 5.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 5.2 政策建议 | 第62-64页 |
| 5.3 本文研究的不足之处 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
