| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第15-31页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 本文创新点和不足 | 第18-19页 |
| 1.3 文献综述 | 第19-31页 |
| 1.3.1 国外文献回顾 | 第19-24页 |
| 1.3.2 国内文献回顾 | 第24-29页 |
| 1.3.3 国内外文献评述 | 第29-31页 |
| 2. 理论分析 | 第31-43页 |
| 2.1 汇率和利率联动影响的经典理论分析 | 第31-36页 |
| 2.1.1 购买力平价理论 | 第31-32页 |
| 2.1.2 非抵补的利率平价 | 第32-33页 |
| 2.1.3 抵补的利率平价 | 第33页 |
| 2.1.4 蒙代尔-弗莱明模型 | 第33-35页 |
| 2.1.5 汇率超调模型 | 第35-36页 |
| 2.2 汇率和利率联动影响的路径分析 | 第36-39页 |
| 2.2.1 利率变动对汇率影响的路径分析 | 第36-38页 |
| 2.2.2 汇率变动对利率影响的路径分析 | 第38-39页 |
| 2.3 考虑资本控制因素下的汇率和利率联动关系的模型推导 | 第39-43页 |
| 3. 实证分析 | 第43-67页 |
| 3.1 数据和指标的选取 | 第43-45页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第43页 |
| 3.1.2 指标选取 | 第43-44页 |
| 3.1.3 研究设计 | 第44-45页 |
| 3.2 我国资本控制程度的估算 | 第45-47页 |
| 3.3 资本控制下人民币汇率和利率关系的实证分析 | 第47-57页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第48页 |
| 3.3.2 格兰杰因果检验 | 第48-49页 |
| 3.3.3 滞后阶数的确定 | 第49-50页 |
| 3.3.4 协整检验 | 第50-51页 |
| 3.3.5 向量误差修正模型 | 第51-53页 |
| 3.3.6 模型稳定性检验 | 第53页 |
| 3.3.7 脉冲响应函数 | 第53-55页 |
| 3.3.8 方差分解 | 第55-57页 |
| 3.4 模型稳健性考察 | 第57-63页 |
| 3.5 实证结论 | 第63-67页 |
| 4. 政策建议 | 第67-74页 |
| 4.1 改善汇率和利率联动关系中的非对称性 | 第68-70页 |
| 4.1.1 加快我国实现实质性的利率市场化 | 第68-69页 |
| 4.1.2 实施更加有弹性的汇率制度 | 第69页 |
| 4.1.3 有序推动资本市场开放 | 第69-70页 |
| 4.2 完善我国外汇和货币市场 | 第70-72页 |
| 4.2.1 加强金融法律监管体制建设 | 第70-71页 |
| 4.2.2 创建汇率-利率联动危险预警机制 | 第71-72页 |
| 4.2.3 培养市场主体正确的风险意识 | 第72页 |
| 4.3 充分发挥货币政策对汇率决定的长期影响 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第79页 |