| 摘要 | 第4-8页 |
| ABSTRACT | 第8页 |
| 1. 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究方法和框架 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的主要创新点和不足 | 第18-19页 |
| 2. 人民币汇率制度改革及其对商业银行汇率风险影响 | 第19-32页 |
| 2.1 人民币汇率形成机制改革 | 第19-24页 |
| 2.1.1 人民币汇率形成机制改革历程回顾 | 第19-21页 |
| 2.1.2 2015年汇率改革最新进展分析 | 第21-22页 |
| 2.1.3 人民币汇率运行和波动特点分析 | 第22-24页 |
| 2.2 汇率风险的定义和分类 | 第24-25页 |
| 2.3 人民币汇率制度改革对商业银行汇率风险的影响分析 | 第25-32页 |
| 2.3.1 汇率制度与汇率风险 | 第25-26页 |
| 2.3.2 汇率波动对商业银行汇率风险影响分析——交易风险 | 第26-30页 |
| 2.3.3 汇率波动对商业银行汇率风险影响分析——经营风险 | 第30页 |
| 2.3.4 汇率波动对商业银行汇率风险影响分析——折算风险 | 第30-32页 |
| 3. 商业银行汇率风险度量实证分析 | 第32-57页 |
| 3.1 商业银行汇率风险度量方法分析 | 第32-39页 |
| 3.1.1 外汇敞口分析 | 第32-34页 |
| 3.1.2 VaR模型 | 第34-39页 |
| 3.2 我国商业银行汇率风险的实证分析 | 第39-57页 |
| 3.2.1 基于NAP、GAP、BAP、WAP方法计算中国银行外汇敞口 | 第39-41页 |
| 3.2.2 上市商业银行外汇敞口比较分析——基于累计外汇敞口头寸比例 | 第41-46页 |
| 3.2.3 汇率风险的风险价值VaR实证分析 | 第46-57页 |
| 4 我国商业银行汇率风险管理现状分析 | 第57-61页 |
| 4.1 汇率改革以来我国商业银行汇率风险管理演进 | 第57-58页 |
| 4.2 我国商业银行汇率风险管理存在的问题 | 第58-61页 |
| 4.2.1 汇率风险管理组织架构不健全 | 第58-59页 |
| 4.2.2 商业银行汇率风险计量方法有待完善 | 第59页 |
| 4.2.3 商业银行汇率风险控制有待加强 | 第59-61页 |
| 5 提高我国商业银行汇率风险管理水平的建议 | 第61-67页 |
| 5.1 建立健全汇率风险管理组织框架 | 第61-62页 |
| 5.2 改进汇率风险计量方法 | 第62页 |
| 5.3 加强外汇头寸管理,减少汇率风险暴露 | 第62-64页 |
| 5.4 合理运用衍生金融工具 | 第64-65页 |
| 5.5 加强内部控制机制建设 | 第65-66页 |
| 5.6 建设一支高水平的汇率风险管理精英队伍 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
