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沪深300股指期货和现货市场的联动性研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
1 绪论第12-24页
   ·研究背景与问题提出第12-14页
     ·研究背景第12-13页
     ·问题提出第13-14页
     ·研究意义第14页
   ·文献综述第14-20页
     ·股指期货和现货市场在价格上的关联性第14-17页
     ·股指期货和现货市场之间的波动溢出效应第17-19页
     ·文献评述第19-20页
   ·研究的主要内容与研究框架第20-23页
     ·研究的主要内容第20-22页
     ·研究的主要框架第22-23页
   ·研究方法和创新之处第23-24页
     ·研究方法第23页
     ·创新之处第23-24页
2 沪深300股指期货和现货市场之间的联动机理第24-35页
   ·沪深300指数概述第24-25页
   ·沪深300股指期货概述第25-33页
     ·股指期货的产生第25-27页
     ·股指期货的功能第27-29页
     ·我国股指期货的交易制度第29-31页
     ·我国股指期货的发展现状第31-33页
   ·股指期货和现货市场之间的联动性表现第33-35页
     ·股指期货和现货市场在价格上的联动性第33页
     ·股指期货和现货市场之间的波动溢出效应第33-35页
3 VAR模型的原理和应用第35-41页
   ·VAR模型的基本原理第35-37页
     ·VAR模型的基本形式第35-36页
     ·VAR模型的稳定性特征第36-37页
   ·VAR模型的应用第37-41页
     ·格兰杰因果关系第37-38页
     ·脉冲响应第38-39页
     ·方差分解第39-41页
4 实证分析第41-60页
   ·数据选取与整理第41-42页
   ·描述性统计第42-44页
   ·协整检验第44-46页
   ·VAR模型第46-60页
     ·平稳性检验第46-47页
     ·VAR模型的估计第47-50页
     ·VAR模型的检验第50-53页
     ·格兰杰因果关系检验第53-54页
     ·脉冲响应第54-58页
     ·方差分解第58-60页
5 实证结论及政策建议第60-65页
   ·实证结论第60-63页
   ·政策建议第63-64页
   ·研究展望第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-72页
后记第72页

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