沪深300股指期货和现货市场的联动性研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1 绪论 | 第12-24页 |
| ·研究背景与问题提出 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·问题提出 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·文献综述 | 第14-20页 |
| ·股指期货和现货市场在价格上的关联性 | 第14-17页 |
| ·股指期货和现货市场之间的波动溢出效应 | 第17-19页 |
| ·文献评述 | 第19-20页 |
| ·研究的主要内容与研究框架 | 第20-23页 |
| ·研究的主要内容 | 第20-22页 |
| ·研究的主要框架 | 第22-23页 |
| ·研究方法和创新之处 | 第23-24页 |
| ·研究方法 | 第23页 |
| ·创新之处 | 第23-24页 |
| 2 沪深300股指期货和现货市场之间的联动机理 | 第24-35页 |
| ·沪深300指数概述 | 第24-25页 |
| ·沪深300股指期货概述 | 第25-33页 |
| ·股指期货的产生 | 第25-27页 |
| ·股指期货的功能 | 第27-29页 |
| ·我国股指期货的交易制度 | 第29-31页 |
| ·我国股指期货的发展现状 | 第31-33页 |
| ·股指期货和现货市场之间的联动性表现 | 第33-35页 |
| ·股指期货和现货市场在价格上的联动性 | 第33页 |
| ·股指期货和现货市场之间的波动溢出效应 | 第33-35页 |
| 3 VAR模型的原理和应用 | 第35-41页 |
| ·VAR模型的基本原理 | 第35-37页 |
| ·VAR模型的基本形式 | 第35-36页 |
| ·VAR模型的稳定性特征 | 第36-37页 |
| ·VAR模型的应用 | 第37-41页 |
| ·格兰杰因果关系 | 第37-38页 |
| ·脉冲响应 | 第38-39页 |
| ·方差分解 | 第39-41页 |
| 4 实证分析 | 第41-60页 |
| ·数据选取与整理 | 第41-42页 |
| ·描述性统计 | 第42-44页 |
| ·协整检验 | 第44-46页 |
| ·VAR模型 | 第46-60页 |
| ·平稳性检验 | 第46-47页 |
| ·VAR模型的估计 | 第47-50页 |
| ·VAR模型的检验 | 第50-53页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第53-54页 |
| ·脉冲响应 | 第54-58页 |
| ·方差分解 | 第58-60页 |
| 5 实证结论及政策建议 | 第60-65页 |
| ·实证结论 | 第60-63页 |
| ·政策建议 | 第63-64页 |
| ·研究展望 | 第64-65页 |
| 结论 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 后记 | 第72页 |
