后危机时代金融脱媒对我国货币政策传导机制的影响
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 1. 导论 | 第12-20页 |
| ·研究的背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外的研究概况 | 第13-17页 |
| ·国外相关文献综述 | 第13-16页 |
| ·国内相关文献综述 | 第16-17页 |
| ·主要内容及研究框架 | 第17-18页 |
| ·创新与不足 | 第18-20页 |
| 2. 金融脱媒对货币政策传导机制影响的理论分析 | 第20-29页 |
| ·金融脱媒概述 | 第20-22页 |
| ·金融脱媒的定义 | 第20-21页 |
| ·影子银行是我国金融脱媒的最新表现 | 第21-22页 |
| ·金融脱媒对货币政策传导机制的影响 | 第22-28页 |
| ·金融脱媒对货币渠道的影响 | 第22-26页 |
| ·金融脱媒对信贷渠道的影响 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 3. 我国金融脱媒在后危机时代的现实表现 | 第29-38页 |
| ·我国金融脱媒的现状 | 第29-33页 |
| ·传统脱媒规模增长缓慢 | 第29-30页 |
| ·影子银行扩张趋势强劲 | 第30-31页 |
| ·技术脱媒掀起第三波脱媒浪潮 | 第31-33页 |
| ·金融脱媒的评价指标 | 第33-38页 |
| ·金融脱媒测度的国内外经验 | 第33-34页 |
| ·本文对金融脱媒的度量 | 第34-37页 |
| ·金融脱媒指标的缺陷 | 第37-38页 |
| 4. 金融脱媒对货币政策传导机制影响的实证分析 | 第38-49页 |
| ·模型构建和变量选取 | 第38-40页 |
| ·模型构建 | 第38-39页 |
| ·变量的选取 | 第39-40页 |
| ·实证分析 | 第40-48页 |
| ·数据的稳定性检验 | 第40-41页 |
| ·协整检验 | 第41页 |
| ·格兰杰关系检验 | 第41-42页 |
| ·VAR模型滞后阶数选取和平稳性检验 | 第42-44页 |
| ·脉冲响应函数 | 第44-47页 |
| ·方差分解 | 第47-48页 |
| ·实证结果 | 第48-49页 |
| 5. 结论与建议 | 第49-54页 |
| ·主要结论 | 第49页 |
| ·应对金融脱媒完善传导机制的建议 | 第49-54页 |
| ·进一步完善利率渠道 | 第50-51页 |
| ·疏通汇率渠道传导效果 | 第51-52页 |
| ·规范影子银行体系 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
