我国短期国际资本流动影响因素的实证研究
| 目录 | 第1-5页 |
| Contents | 第5-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 1. 导论 | 第12-22页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容与框架 | 第13-14页 |
| ·相关概念介绍 | 第14-16页 |
| ·文献综述 | 第16-21页 |
| ·短期国际资本流动的国外研究状况 | 第16-18页 |
| ·短期国际资本流动的国内研究状况 | 第18-20页 |
| ·文献述评 | 第20-21页 |
| ·本文创新与不足 | 第21-22页 |
| 2. 短期国际资本流动影响因素的理论研究 | 第22-30页 |
| ·早期国际资本流动理论 | 第22-23页 |
| ·利率决定学说 | 第23-26页 |
| ·古典利率学说 | 第23-24页 |
| ·现代利率学说 | 第24页 |
| ·利率、汇率联合决定说 | 第24-26页 |
| ·其他因素影响学说 | 第26-28页 |
| ·资产组合影响说 | 第26页 |
| ·国际资本流动的货币理论 | 第26-27页 |
| ·货币危机影响国际资本流动理论 | 第27-28页 |
| ·本文短期国际资本流动影响因素的理论基础 | 第28-30页 |
| 3. 短期国际资本流动的演变及我国的现状 | 第30-46页 |
| ·短期国际资本流动的历史演变 | 第30-33页 |
| ·短期国际资本的国际演变 | 第30-31页 |
| ·我国短期国际资本流动历史 | 第31-33页 |
| ·我国短期资本流动现状 | 第33-40页 |
| ·我国短期资本流动的主要特征 | 第34-38页 |
| ·短期国际资本对我国的影响 | 第38-40页 |
| ·我国短期国际资本流动规模的测算 | 第40-46页 |
| ·直接法测算 | 第40-42页 |
| ·间接法测算 | 第42-44页 |
| ·两种方法的比较 | 第44-46页 |
| 4. 我国短期国际资本流动影响因素的实证研究 | 第46-65页 |
| ·模型和计量方法的选择 | 第46-47页 |
| ·样本选择与统计描述 | 第47-50页 |
| ·我国短期国际资本流动(SC) | 第47页 |
| ·我国外汇汇率升贬值的预期(EX) | 第47-48页 |
| ·我国与外国之间的实际利率差(R_CPI) | 第48页 |
| ·我国经济发展速度(GROW) | 第48-49页 |
| ·资本市场收益率(INDEX) | 第49页 |
| ·我国资本市场发展程度(REP) | 第49-50页 |
| ·模型实证分析 | 第50-63页 |
| ·各变量的平稳性检验及模型估计 | 第50-53页 |
| ·GRANGER因果关系检验 | 第53-55页 |
| ·VAR模型构建 | 第55-63页 |
| ·实证结论 | 第63-65页 |
| 5. 短期国际资本监管目标选择及相关政策建议 | 第65-73页 |
| ·短期国际资本监管目标选择 | 第65-69页 |
| ·博弈论变量选取 | 第65-66页 |
| ·博弈论模型的构建及分析 | 第66-69页 |
| ·政策建议 | 第69-73页 |
| ·完善金融市场体制,利用市场自身力量合理调节 | 第69-70页 |
| ·强化监管手段,形成有效的监管体系 | 第70-72页 |
| ·加强国际间交流,共同维护国际金融市场稳定 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
