| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 目录 | 第12-15页 |
| 第一章 导论 | 第15-25页 |
| 第一节 研究背景和选题的意义 | 第16-18页 |
| 第二节 本文的研究内容、研究思路和框架图 | 第18-20页 |
| ·本文的研究内容 | 第18页 |
| ·本文的研究思路和框架图 | 第18-20页 |
| 第三节 本文的研究方法和主要内容 | 第20-24页 |
| ·本文的研究方法 | 第20-22页 |
| ·本文的主要内容 | 第22-24页 |
| 第四节 论文的创新点和不足 | 第24-25页 |
| 第二章 股指期货现有研究文献的综述和评价 | 第25-57页 |
| 第一节 股指期货定价和套利研究的相关文献述评 | 第25-35页 |
| ·股指期货定价的基本逻辑 | 第25-26页 |
| ·股指期货价格偏离理论均衡值的套利实证研究 | 第26-34页 |
| ·关于股指期货定价和套利研究的述评 | 第34-35页 |
| 第二节 股指期货功能研究的相关文献述评 | 第35-46页 |
| ·股指期货市场的基本功能概述 | 第35-38页 |
| ·股指期货价格发现功能的相关文献述评 | 第38-46页 |
| 第三节 股指期货风险研究的相关文献述评 | 第46-57页 |
| ·股指期货风险的基本概述 | 第46-49页 |
| ·关于股指期货风险研究的基本逻辑 | 第49-55页 |
| ·对股指期货风险及其管理研究的述评 | 第55-57页 |
| 第三章 股指期货价格决定的一般均衡模型研究 | 第57-68页 |
| 第一节 股指期货套利定价模型和拓展的一般均衡定价模型 | 第57-58页 |
| 第二节 股指期货一般均衡定价模型的设定和求解 | 第58-62页 |
| ·股指期货一般均衡模型定价模型的前提假设 | 第58-60页 |
| ·股指期货一般均衡模型定价模型的具体求解 | 第60-62页 |
| 第三节 一般均衡模型中股指期货价格解的性质 | 第62-66页 |
| ·股指期货价格与偏好相关的市场风险定价无关 | 第62-63页 |
| ·关于股指期货价格的比较静态分析及其动态行为 | 第63-65页 |
| ·股指期货价格与预期股票指数值之间的关系 | 第65-66页 |
| 第四节 股指期货一般均衡定价模型的小结 | 第66-68页 |
| 第四章 中国股指期货市场功能的理论和实证分析 | 第68-118页 |
| 第一节 中国股指期货的发展历程分析 | 第68-75页 |
| ·股指期货市场产生和发展的历史 | 第68-70页 |
| ·中国股指期货市场的发展历程和现状 | 第70-75页 |
| 第二节 中国股指期货市场的功能分析 | 第75-90页 |
| ·中国股指期货上市降低了整体股市的波动性 | 第76-80页 |
| ·中国股指期货市场促进中国证券市场完备化的理论模型分析 | 第80-90页 |
| 第三节 中国股指期货市场价格发现功能和风险波动溢出的实证分析 | 第90-116页 |
| ·股指期货价格发现和风险波动溢出研究的文献综述 | 第91-105页 |
| ·价格发现功能和风险波动溢出实证模型数据和基本统计分析 | 第105-108页 |
| ·实证分析的计量模型和方法 | 第108-112页 |
| ·实证分析结果 | 第112-116页 |
| 第四节 本章小结 | 第116-118页 |
| 第五章 股指期货市场风险管理的分析及监管策略 | 第118-141页 |
| 第一节 股指期货微观风险的管理——股指期货合约的设计和监管 | 第118-129页 |
| ·股指期货合约保证金的设置 | 第119-123页 |
| ·股指期货价格限制的设置 | 第123-127页 |
| ·最后结算价格的操纵分析 | 第127-128页 |
| ·中国股指期货微观风险管理的措施分析 | 第128-129页 |
| 第二节 股指期货宏观风险的管理——股指期货监管的分析 | 第129-135页 |
| ·美国宏观层面对股指期货风险监管的分析 | 第129-132页 |
| ·英国宏观层面对股指期货风险监管的分析 | 第132-135页 |
| 第三节 中国股指期货监管的现状和发展方向 | 第135-140页 |
| 第四节 中国股指期货风险管理和监管策略的总结 | 第140-141页 |
| 参考文献 | 第141-148页 |
| 致谢 | 第148-149页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及所获奖励 | 第149页 |
