基于ARMA-稀疏贝叶斯模型的汇率预测研究
| 致谢 | 第1-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 插图清单 | 第12-13页 |
| 表格清单 | 第13-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第14-16页 |
| ·汇率预测模型在国内外的研究概况 | 第16-18页 |
| ·汇率预测模型的国外研究概况 | 第16-17页 |
| ·汇率预测模型的国内研究概况 | 第17-18页 |
| ·本文的主要内容 | 第18-20页 |
| 第二章 ARMA 模型简介 | 第20-26页 |
| ·平稳时间序列定义及性质 | 第20-21页 |
| ·平稳时间序列的定义 | 第20页 |
| ·平稳时间序列的统计性质 | 第20-21页 |
| ·平稳时间序列的识别 | 第21页 |
| ·ARMA 模型的基本原理 | 第21-22页 |
| ·ARMA 模型的基本形式 | 第22-23页 |
| ·自回归模型 | 第22页 |
| ·移动平均模型 | 第22-23页 |
| ·自回归移动平均混合模型 | 第23页 |
| ·ARMA 模型识别与拟合 | 第23-25页 |
| ·ARMA 模型拟合的步骤 | 第23-24页 |
| ·样本自相关系数和偏自相关系数的计算 | 第24页 |
| ·模型识别 | 第24-25页 |
| ·非平稳序列的平稳化处理 | 第25-26页 |
| 第三章 稀疏贝叶斯模型 | 第26-29页 |
| ·模型概述 | 第26-27页 |
| ·参数估计 | 第27-28页 |
| ·回归预测 | 第28-29页 |
| 第四章 ARMA-稀疏贝叶斯模型及其实证分析 | 第29-38页 |
| ·模型引入 | 第29页 |
| ·模型概述 | 第29-30页 |
| ·数据选择与处理 | 第30-31页 |
| ·基本统计分析及其平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·ARMA 模型识别 | 第32-34页 |
| ·非线性残差的预测 | 第34-35页 |
| ·预测结果及其评估 | 第35-36页 |
| ·推广 | 第36-38页 |
| 第五章 全文总结 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及其成果情况 | 第42-43页 |
