| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-27页 |
| ·研究背景介绍 | 第11-15页 |
| ·本文工作介绍 | 第15-21页 |
| ·关于时间一致性投资再保险策略 | 第15-17页 |
| ·关于时间一致性分红策略 | 第17-19页 |
| ·关于带偿付能力约束的分红优化问题 | 第19-21页 |
| ·预备知识 | 第21-27页 |
| ·随机最优控制 | 第21-22页 |
| ·时间不一致性问题 | 第22-23页 |
| ·处理时间不一致性问题的方法 | 第23-25页 |
| ·一些随机分析知识 | 第25-27页 |
| 第二章 风险厌恶依赖于状态时的时间一致性投资再保险策略 | 第27-53页 |
| ·引言 | 第27-30页 |
| ·模型假设 | 第30-32页 |
| ·盈余过程 | 第30-31页 |
| ·金融市场 | 第31页 |
| ·财富过程 | 第31-32页 |
| ·均值-方差问题及时间一致性策略 | 第32-35页 |
| ·状态依赖风险厌恶下均值-方差问题的求解 | 第35-48页 |
| ·投资-再保险问题的求解 | 第36-45页 |
| ·只有投资问题的求解 | 第45-48页 |
| ·特殊情形 | 第48-49页 |
| ·与常数风险厌恶情形的比较 | 第49-50页 |
| ·数值结果 | 第50-51页 |
| ·小结 | 第51-53页 |
| 第三章 对偶模型下具有非指数折现函数的时间一致性分红策略 | 第53-77页 |
| ·引言 | 第53-55页 |
| ·数学模型 | 第55-59页 |
| ·盈余过程 | 第56-57页 |
| ·折现因子 | 第57页 |
| ·优化问题和时间一致性策略 | 第57-59页 |
| ·扩展的HJB方程系统和验证定理 | 第59-64页 |
| ·伪指数折现函数的情形 | 第64-72页 |
| ·数值分析 | 第72-75页 |
| ·小结 | 第75-77页 |
| 第四章 跳扩散模型下带偿付能力约束的分红优化问题 | 第77-93页 |
| ·引言 | 第77-78页 |
| ·数学模型 | 第78-80页 |
| ·可行性分析 | 第80-84页 |
| ·主要结果 | 第84-92页 |
| ·小结 | 第92-93页 |
| 第五章 结论 | 第93-95页 |
| ·主要结论 | 第93-94页 |
| ·研究展望 | 第94-95页 |
| 参考文献 | 第95-107页 |
| 在学期间的研究成果 | 第107-109页 |
| 致谢 | 第109页 |