| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·创新点 | 第12-13页 |
| ·研究内容和框架 | 第13-15页 |
| 2 股票市场资产价格联动效应检测的相关理论和方法 | 第15-24页 |
| ·基于多元GARCH族的资产价格联动效应检测模型 | 第15-20页 |
| ·多元GARCH族模型的表达式和特征 | 第15-16页 |
| ·各种多元GARCH模型及其特点 | 第16-18页 |
| ·各种基于多元GARCH的资产价格联动效应检测模型性能的比较 | 第18-20页 |
| ·使用多元GARCH族模型检测资产价格联动效应的步骤 | 第20页 |
| ·基于BN-S的资产价格跳跃检测模型 | 第20-24页 |
| ·BN-S模型的相关理论和方法 | 第20-22页 |
| ·利用BN-S模型构建资产价格跳跃检测模型的优势 | 第22-23页 |
| ·使用BN-S模型检测资产价格跳跃的步骤 | 第23-24页 |
| 3 基于BEKK-GARCH的沪港股市资产价格联动效应检测模型 | 第24-38页 |
| ·沪港股市资产价格联动效应检测问题的描述 | 第24页 |
| ·基于BEKK-GARCH的资产价格联动效应检测模型 | 第24-26页 |
| ·基于BEKK-GARCH的资产价格联动效应检测模型条件均值方程的确定 | 第24-25页 |
| ·基于BEKK-GARCH的资产价格联动效应检测模型条件方差方程的确定 | 第25-26页 |
| ·基于BEKK-GARCH的沪港股市资产价格联动效应检测模型的应用 | 第26-38页 |
| ·数据的预处理及初步分析 | 第26-34页 |
| ·沪港股市资产价格联动效应检测实证分析 | 第34-38页 |
| 4 基于BN-S的沪港股市资产价格跳跃联动效应检测模型 | 第38-56页 |
| ·沪港股市资产价格跳跃联动效应检测问题的描述 | 第38页 |
| ·基于BN-S的沪港股市单个资产价格跳跃效应检测模型 | 第38-47页 |
| ·基于BN-S的单个资产价格跳跃检测理论模型 | 第38-40页 |
| ·基于BN-S的沪港单个股市资产价格跳跃检测应用模型 | 第40-42页 |
| ·基于BN-S的沪港单个股市资产价格跳跃效应检测实证分析 | 第42-47页 |
| ·基于BN-S的沪港股市资产价格跳跃联动效应检测模型 | 第47-56页 |
| ·基于BN-S的资产价格联动效应检测模型的构建 | 第47-49页 |
| ·基于BN-S的沪港股市资产价格跳跃联动效应检测实证分析 | 第49-56页 |
| 5 总结、对策建议与研究展望 | 第56-60页 |
| ·总结 | 第56-57页 |
| ·相关对策建议 | 第57-59页 |
| ·对国际投资者的建议 | 第57页 |
| ·对政府部门的政策建议 | 第57-59页 |
| ·研究展望 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64页 |
