全面风险管理框架下保险公司的风险偏好度量研究

内容摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第1章 绪论	第8-13页
·选题背景及意义	第8-9页
·国内外文献综述	第9-10页
·研究内容与结构	第10-11页
·本文的创新点	第11-13页
第2章 全面风险管理框架下的保险公司的风险偏好	第13-25页
·全面风险管理概述	第13-16页
·全面风险管理介绍	第13-14页
·全面风险管理的过程与环境	第14-15页
·全面风险管理框架	第15-16页
·保险公司的风险偏好体系	第16-20页
·风险的识别	第16-17页
·风险偏好与风险容忍度	第17-20页
·风险偏好的应用	第20页
·保险公司风险偏好体系的新进展	第20-25页
·欧盟偿付能力Ⅱ的风险管理与监管原则	第20-21页
·欧盟偿付能力Ⅱ明确了风险偏好体系的建立	第21-25页
第3章 风险偏好的度量模型	第25-39页
·风险偏好模型的理论基础：资产定价模型	第25-34页
·资本资产定价模型与行为资产定价模型	第25-30页
·随机折现因子资产定价模型	第30-34页
·风险中性概率与风险主观概率	第34-35页
·波动率模型	第35-39页
第4章 保险公司风险偏好的度量实证分析	第39-50页
·数据的选择与处理	第39-41页
·模型的建立	第41-45页
·实证结果分析	第45-50页
第5章 结论与展望	第50-53页
·结论	第50-51页
·建议与对策	第51-52页
·进一步研究展望	第52-53页
参考文献	第53-55页
后记	第55页