| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| 第一节 本文研究的背景、目的和意义 | 第9-11页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 第二节 信用风险及信用度量 | 第11-14页 |
| 一、信用风险内涵 | 第11页 |
| 二、信用风险的成因及其特点 | 第11-12页 |
| 三、信用风险度量 | 第12-14页 |
| 第三节 信用风险结构模型的国内外研究现状 | 第14-19页 |
| 一、国外研究现状 | 第14-17页 |
| 二、国内研究现状 | 第17-19页 |
| 第四节 本文的主要内容 | 第19-20页 |
| 第五节 本文的创新与不足 | 第20-21页 |
| 第二章 信用风险结构模型的演进 | 第21-32页 |
| 第一节 默顿模型(Merton Model) | 第21-23页 |
| 一、模型的基本假设与框架 | 第21-23页 |
| 二、默顿模型的违约率测算 | 第23页 |
| 第二节 LS模型(Longstaff-Schwartz Model) | 第23-27页 |
| 一、LS模型概述 | 第23-24页 |
| 二、LS模型基本假设与框架 | 第24-25页 |
| 三、LS模型的固定利率债券定价 | 第25-26页 |
| 四、LS模型的浮动利率债券定价 | 第26-27页 |
| 第三节 LT模型(Leland-Toft Model) | 第27-32页 |
| 一、LT模型概述 | 第27-28页 |
| 二、LT模型基本假设与框架 | 第28-29页 |
| 三、LT模型违约边界与预期违约率 | 第29-32页 |
| 第三章 基于我国A股市场的LT模型中长期识别力检验 | 第32-42页 |
| 第一节 样本选取与参数设定 | 第32-37页 |
| 一、样本公司选取 | 第32-34页 |
| 二、参数设定 | 第34-37页 |
| 第二节 样本数据的实证分析 | 第37-39页 |
| 第三节 模型有效性分析 | 第39-41页 |
| 第四节 本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 最优预判期限研究 | 第42-54页 |
| 第一节 样本公司的再选取及其数据收集 | 第42-45页 |
| 一、样本公司再选取 | 第42-44页 |
| 二、参数重设 | 第44-45页 |
| 第二节 实证分析结果 | 第45-46页 |
| 第三节 判别结果验证及最优预判期限研究 | 第46-52页 |
| 一、基于误判率对最优预判期限的研究 | 第46-48页 |
| 二、基于ROC曲线对最优预判期限的研究 | 第48-52页 |
| 第三节 研究的不足与改进方向 | 第52-53页 |
| 第四节 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第54-56页 |
| 第一节 研究结论 | 第54-55页 |
| 第二节 未来研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 附录 | 第61-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
