| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·对国内外研究现状的分析 | 第15页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第16-30页 |
| ·操作风险的相关理论 | 第16-19页 |
| ·操作风险的定义 | 第16-17页 |
| ·操作风险的分类 | 第17-18页 |
| ·操作风险的特征 | 第18-19页 |
| ·操作风险度量方法 | 第19-25页 |
| ·基本指标法(Basic Indicator Approach) | 第19-20页 |
| ·标准法(Standardized Approach) | 第20页 |
| ·高级计量法(Advanced Measurement Approach, AMA) | 第20-24页 |
| ·三种度量方法的优缺点比较 | 第24-25页 |
| ·极大似然估计 | 第25-27页 |
| ·Bayes(贝叶斯)估计 | 第27-28页 |
| ·蒙特卡罗(Monte Carol)法 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 中国工商银行操作风险的形成原因 | 第30-49页 |
| ·中国工商银行操作风险损失事件分析 | 第30-46页 |
| ·损失事件样本区间的选取 | 第30页 |
| ·损失事件样本数据的收集 | 第30-32页 |
| ·损失事件样本数据的统计分析 | 第32-46页 |
| ·中国工商银行操作风险成因分析 | 第46-48页 |
| ·内部程序的问题 | 第46-47页 |
| ·人员的问题 | 第47页 |
| ·信息系统的问题 | 第47-48页 |
| ·外部的问题 | 第48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 中国工商银行操作风险损失分析 | 第49-64页 |
| ·操作风险损失度量模型的选择 | 第49页 |
| ·基于极大似然估计的中国工商银行操纵风险损失分布 | 第49-52页 |
| ·操作风险损失频数的极大似然估计 | 第49-50页 |
| ·操作风险损失金额的极大似然估计 | 第50-52页 |
| ·基于 Bayes(贝叶斯)估计的中国工商银行操纵风险损失分布 | 第52-57页 |
| ·操作风险损失频数的 Bayes 估计 | 第52-54页 |
| ·操作风险损失金额的 Bayes 估计 | 第54-57页 |
| ·操作风险的蒙特卡罗模拟 | 第57-61页 |
| ·操作风险的经济资本的配置 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第5章 中国工商银行应对操作风险损失的防范对策 | 第64-70页 |
| ·加强对内部程序的控制 | 第64-65页 |
| ·加强建设内部控制制度与监管力度 | 第64-65页 |
| ·加强对流程的管理 | 第65页 |
| ·加强对员工的培训与人才的培养 | 第65-67页 |
| ·培训员工对操作风险的防范意识 | 第65-66页 |
| ·加强操作风险管理人才的培养 | 第66-67页 |
| ·完善信息系统的建设 | 第67页 |
| ·加强外部的监督与管理 | 第67-68页 |
| ·加强对合作企业的管理 | 第67-68页 |
| ·加强社会的监督作用 | 第68页 |
| ·加快对操作风险度量模型的构建 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 附录1 | 第75-79页 |
| 附录2 | 第79-81页 |
| 附录3 | 第81-91页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第91-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 作者简介 | 第93页 |
