| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 导言 | 第9-13页 |
| ·问题提出 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·分析框架 | 第10-12页 |
| ·可能创新 | 第12-13页 |
| ·理论创新 | 第12页 |
| ·方法创新 | 第12-13页 |
| 第二章 股票市场波动及影响因素的文献综述 | 第13-20页 |
| ·股票市场波动性的理论和文献 | 第13-17页 |
| ·股价波动的相关理论 | 第13-15页 |
| ·股价波动的相关文献 | 第15-17页 |
| ·影响股价波动因素的有关文献 | 第17-20页 |
| ·股价波动机制 | 第17页 |
| ·国外学者关于股票价格波动影响因素的文献 | 第17-18页 |
| ·国内学者关于股票价格波动影响因素的文献 | 第18-20页 |
| 第三章 中国股票市场波动及其影响因素分析 | 第20-45页 |
| ·中国股市市场发展历程回顾 | 第20-22页 |
| ·中国股市萌发和最初探索阶段：1978‐1991 | 第20-21页 |
| ·市场体系确立推进中国股票市场快速发展：1992‐2005 | 第21页 |
| ·股市自身体系完善推动股市健康发展:2005‐2012 | 第21-22页 |
| ·沪深股市基本分析和检验 | 第22-30页 |
| ·股市波动的测度 | 第22-24页 |
| ·沪深股市价格及收益率的基本特征 | 第24-30页 |
| ·沪深股市波动的 ARCH 族模型分析 | 第30-42页 |
| ·研究方法 | 第30-35页 |
| ·数据处理和模型识别 | 第35-37页 |
| ·基于 ARCH 族模型的波动性建模 | 第37-40页 |
| ·ARCH 族模型的比较研究 | 第40-42页 |
| ·中国股票市场波动的成因简介 | 第42-45页 |
| ·股票市场定位模糊 | 第42-43页 |
| ·政策监管不完善 | 第43页 |
| ·制度设计不合理 | 第43页 |
| ·市场结构不完善 | 第43-45页 |
| 第四章 金融政策对股票市场波动的实证分析 | 第45-63页 |
| ·研究方法 VAR 和指标选取 | 第45-50页 |
| ·向量自回归相关理论及方法 | 第45-48页 |
| ·指标选取和数据来源 | 第48-50页 |
| ·数据平稳性检验 | 第50页 |
| ·金融指标对股票市场的实证分析 | 第50-60页 |
| ·货币供应量对上证指数收益率的影响 | 第50-54页 |
| ·金融机构各项贷款余额对上证指数收益率的影响 | 第54-56页 |
| ·银行同业拆借利率对上证指数收益率的影响 | 第56-57页 |
| ·金融政策各项指标对上证指数收益率综合影响 | 第57-60页 |
| ·金融政策对股票市场作用机理 | 第60-63页 |
| 第五章 结论和政策建议 | 第63-67页 |
| ·主要研究结论 | 第63-65页 |
| ·股票波动研究理论发展历程 | 第63页 |
| ·中国股票价格和收益率序列非正态分布 | 第63-64页 |
| ·中国股市收益率存在明显的异方差特征 | 第64页 |
| ·金融政策指标对股市波动的解释力度不强 | 第64-65页 |
| ·政策建议 | 第65-67页 |
| ·完善证券相关法律体系 | 第65页 |
| ·政府角色合理定位 | 第65-66页 |
| ·金融政策要关注股票市场 | 第66页 |
| ·创建股票对冲机制 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第71页 |