| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·风险理论介绍 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的 | 第10-11页 |
| ·模型的破产论 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-18页 |
| ·基本概念 | 第12-13页 |
| ·随机过程及距母函数 | 第13-15页 |
| ·Poisson 过程 | 第14页 |
| ·稀疏过程 | 第14页 |
| ·Weiner 过程 | 第14-15页 |
| ·矩母函数 | 第15页 |
| ·几个分布及全期望公式 | 第15-16页 |
| ·几个相关的定理 | 第16-18页 |
| 第三章 特殊双险种风险模型的数值分析 | 第18-32页 |
| ·带干扰相依风险模型 | 第18-23页 |
| ·引言 | 第18页 |
| ·模型及有关结论介绍 | 第18-20页 |
| ·破产概率上界的数值分析 | 第20-23页 |
| ·带利率特殊双险种风险模型 | 第23-32页 |
| ·模型介绍 | 第23-25页 |
| ·调节系数满足的方程 | 第25-29页 |
| ·实例 | 第29-32页 |
| 第四章 总结和展望 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 附录 1 | 第37-38页 |
| 附录 2 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 读研期间的研究成果 | 第42页 |