| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·主要研究内容 | 第11页 |
| ·股票市场联动性的理论基础 | 第11-13页 |
| ·由有效市场假说延伸出来的解释 | 第11页 |
| ·由行为金融学延伸出的解释 | 第11-13页 |
| ·本文的创新之处及不足 | 第13页 |
| ·创新之处 | 第13页 |
| ·不足之处 | 第13页 |
| ·研究框架 | 第13-15页 |
| 1 文献综述及房地产板块和银行板块的现状分析 | 第15-21页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-17页 |
| ·国外关于股票市场联动效应的研究现状及成果 | 第15-16页 |
| ·国内研究现状及成果 | 第16-17页 |
| ·中国上证股市房地产板块和银行板块现状分析 | 第17-21页 |
| ·中国上证股市房地产板块现状分析 | 第17-19页 |
| ·中国上证股市银行板块现状分析 | 第19-21页 |
| 2 中国上证股市房地产板块与银行板块联动性分析的数据选取与模型建立 | 第21-25页 |
| ·中国上证股市房地产板块与银行板块联动性分析的数据选取 | 第21页 |
| ·中国上证股市房地产板块与银行板块联动性分析的模型建立 | 第21-25页 |
| ·相关性检验 | 第21-22页 |
| ·平稳性检验（ADF 检验） | 第22-23页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第23-25页 |
| 3 中国上证股市房地产板块和银行板块联动效应实证检验 | 第25-31页 |
| ·中国上证房地产板块和银行板块指数日收益率的简单相关性检验 | 第25-26页 |
| ·YH 和 DC 的波动趋势 | 第25页 |
| ·YH 和 DC 的描述性统计量 | 第25-26页 |
| ·YH 和 DC 的相关性检验 | 第26页 |
| ·中国上证股市房地产板块和银行板块指数日收益率的 ADF 检验 | 第26-28页 |
| ·中国上证股市房地产板块和银行板块指数日收益率的格兰杰因果关系检验 | 第28-31页 |
| 4 中国上证股市房地产板块和银行板块联动效应分析 | 第31-36页 |
| ·中国房地产业信贷结构分析 | 第31-32页 |
| ·中国房地产宏观调控政策对银行业的影响 | 第32-36页 |
| ·中国典型房地产宏观调控及影响 | 第33-34页 |
| ·房地产泡沫和房地产宏观调控政策对银行业的影响 | 第34-36页 |
| 5 研究结论及对策建议 | 第36-38页 |
| ·研究结论 | 第36页 |
| ·针对股市板块联动性的投资对策与建议 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录 上证地产指数和银行指数日收益率 | 第40-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间发表论文及参加科研情况 | 第59-60页 |
