热钱、货币流动性对我国证券股票市场冲击效应分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题依据 | 第8-11页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·选题的意义 | 第9-11页 |
| ·研究对象与目标 | 第11页 |
| ·研究对象 | 第11页 |
| ·研究目标 | 第11页 |
| ·本论文的主要创新点 | 第11-12页 |
| ·研究思路及本文结构 | 第12-15页 |
| ·数据的获取途径 | 第12页 |
| ·论文的研究方法 | 第12-13页 |
| ·论文研究框架 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-30页 |
| ·经济因素与股价变化 | 第15-16页 |
| ·流动性 | 第16-21页 |
| ·流动性的定义 | 第16-17页 |
| ·流动性的测度 | 第17-18页 |
| ·流动性对股价的影响 | 第18-21页 |
| ·国际热钱 | 第21-30页 |
| ·国际热钱的定义 | 第21-22页 |
| ·国际热钱的测度 | 第22页 |
| ·国际热钱的监控 | 第22-23页 |
| ·国际热钱与我国货币流动性之间的关系 | 第23-26页 |
| ·国际热钱的影响 | 第26-30页 |
| 3 理论假设与模型 | 第30-38页 |
| ·理论假设 | 第30-33页 |
| ·热钱流动与上证指数直接关系的理论假设 | 第30页 |
| ·热钱流动与货币流动性直接关系的理论假设 | 第30-31页 |
| ·货币流动性与上证指数直接关系的理论假设 | 第31-32页 |
| ·热钱流动对上证指数中介效应的理论假设 | 第32-33页 |
| ·理论模型 | 第33-38页 |
| ·基本回归模型 | 第33-34页 |
| ·中介效应模型 | 第34-36页 |
| ·调节效应模型 | 第36-38页 |
| 4 实证分析 | 第38-50页 |
| ·数据及数据来源 | 第38-40页 |
| ·回归分析 | 第40-46页 |
| ·对数据的初步分析 | 第40-41页 |
| ·平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·协整检验 | 第42-43页 |
| ·误差修正模型 | 第43-44页 |
| ·回归分析 | 第44-46页 |
| ·热钱流动对上证股指影响的中介效应分析 | 第46-48页 |
| ·热钱流动对上证股指影响的调节效应分析 | 第48-50页 |
| 5 结论与局限性 | 第50-53页 |
| ·热钱、流动性与股价指数关系的相关结论 | 第50-51页 |
| ·研究局限性 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录1：热钱流动的原始数据 | 第57-58页 |
| 附录2：上证指数、流动性以及热钱的原始数据 | 第58-59页 |
| 附录3：中心化处理后的相关数据 | 第59-60页 |
| 附录4：攻读硕士期间所取得的科研成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
