| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题背景与意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·理论意义和现实意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-16页 |
| ·波动率建模的研究 | 第12-14页 |
| ·波动率与交易量关系的研究 | 第14-16页 |
| ·文献研究的总结 | 第16页 |
| ·文章架构和内容 | 第16-17页 |
| ·文章创新之处 | 第17-19页 |
| 第2章 股市波动的基本理论 | 第19-33页 |
| ·股市波动的特征及影响因素 | 第19-25页 |
| ·股市波动的特征 | 第19-20页 |
| ·股市波动的影响因素 | 第20-25页 |
| ·交易量与股市波动的关系 | 第25-31页 |
| ·交易量在技术分析中的作用 | 第25-27页 |
| ·信息理论模型 | 第27-31页 |
| 小结 | 第31-33页 |
| 第3章 CARR 模型 | 第33-40页 |
| ·标准 CARR 模型 | 第33-35页 |
| ·建模思想 | 第33-34页 |
| ·模型基本特征 | 第34-35页 |
| ·CARR 模型的发展 | 第35-39页 |
| ·修正的 CARR 模型 | 第35-36页 |
| ·CARR-X 模型 | 第36-38页 |
| ·CARR 模型随机扰动项的分布假定 | 第38-39页 |
| 小结 | 第39-40页 |
| 第4章 基于 CARR 模型的股市波动分析 | 第40-53页 |
| ·数据处理及分析 | 第40-47页 |
| ·数据及其统计描述 | 第40-44页 |
| ·平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第45-47页 |
| ·CARR 模型的实证结果 | 第47-51页 |
| ·误差项分布的选择 | 第47-48页 |
| ·CARR 模型与 GARCH 模型的比较分析 | 第48-50页 |
| ·股市波动的杠杆效应 | 第50-51页 |
| 小结 | 第51-53页 |
| 第5章 基于 CARR-X 模型的股市波动与交易量关系分析 | 第53-69页 |
| ·数据处理及分析 | 第53-58页 |
| ·数据及其统计描述 | 第53-54页 |
| ·交易量数据的处理 | 第54-58页 |
| ·市场波动与交易量的静态关系分析 | 第58-59页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第59-61页 |
| ·CARR-X 模型的实证结果 | 第61-66页 |
| ·交易量对波动特征的解释 | 第61-65页 |
| ·交易量对市场波动的非对称影响 | 第65-66页 |
| 小结 | 第66-69页 |
| 结语 | 第69-73页 |
| 本文主要结论 | 第69-70页 |
| 投资建议 | 第70-71页 |
| 政策建议 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 攻读硕士学位期间发表的研究成果 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |