我国金融风险评估与危机预警研究--基于改进的KLR模型
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第13-15页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·创新点和不足之处 | 第17-19页 |
| ·创新点 | 第17-18页 |
| ·不足之处 | 第18-19页 |
| 第2章 文献综述 | 第19-28页 |
| ·金融危机概念的界定 | 第19-20页 |
| ·金融危机预警模型的国内外研究述评 | 第20-28页 |
| ·国外研究进展 | 第20-23页 |
| ·国内研究进展 | 第23-26页 |
| ·研究现状评价 | 第26-28页 |
| 第3章 金融危机预警理论及预警模型 | 第28-40页 |
| ·三代金融危机预警理论 | 第28-32页 |
| ·第一代金融危机理论 | 第28-29页 |
| ·第二代金融危机理论 | 第29-31页 |
| ·第三代金融危机理论 | 第31-32页 |
| ·金融危机预警模型及其评价 | 第32-40页 |
| ·FR 概率模型 | 第32-34页 |
| ·STV 横截面回归模型 | 第34-37页 |
| ·KLR 信号分析法 | 第37-40页 |
| 第4章 目前中国与泡沫经济时期的日本比较分析 | 第40-48页 |
| ·日本上世纪 80 年代末泡沫经济产生的背景 | 第40-43页 |
| ·目前中国经济与日本上世纪泡沫经济的相似之处 | 第43-48页 |
| 第5章 KLR 信号分析模型的改进 | 第48-54页 |
| ·因子分析方法 | 第48-50页 |
| ·因子分析数学模型 | 第49-50页 |
| ·因子分析模型中各统计量的含义 | 第50页 |
| ·KLR 模型预警指标体系的改进 | 第50-52页 |
| ·危机预警模型指标的选取原则 | 第51页 |
| ·指标体系的改进 | 第51-52页 |
| ·对 KLR 信号分析模型本身的改进及证明 | 第52-54页 |
| ·对 KLR 信号分析模型本身的改进 | 第52-53页 |
| ·模型改进科学性的证明 | 第53-54页 |
| 第6章 改进的 KLR 模型在中国的应用 | 第54-72页 |
| ·样本指标的含义与选择 | 第54-61页 |
| ·样本指标的含义及其临界值 | 第54-58页 |
| ·样本数据的选择与说明 | 第58-61页 |
| ·我国金融危机风险评估 | 第61-65页 |
| ·金融危机风险指数测算——基于因子分析方法 | 第61-65页 |
| ·我国金融危机风险的分析 | 第65页 |
| ·改进后的 KLR 模型对我国的金融危机预警研究 | 第65-72页 |
| ·指标变量的信号状态 | 第66-68页 |
| ·综合指数测算 | 第68页 |
| ·改进后的 KLR 模型对我国进行实证研究的结论 | 第68-72页 |
| 第7章 防范金融危机发生的政策建议 | 第72-77页 |
| ·加强对银行为主体的金融机构的监管 | 第72-73页 |
| ·改变出口导向型经济发展战略 | 第73-75页 |
| ·保持宏观经济合理运行 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-83页 |
| 攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第83-84页 |
| 后记 | 第84-85页 |
