基于小波分析的中国股市相关性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究的意义 | 第12-13页 |
| ·论文的框架 | 第13-15页 |
| ·论文的主要工作 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-23页 |
| ·小波分析 | 第17-20页 |
| ·国外的研究 | 第17-19页 |
| ·国内的研究 | 第19-20页 |
| ·股市间相关性与分割性的研究 | 第20-23页 |
| ·国外的研究 | 第20-21页 |
| ·国内的研究 | 第21-23页 |
| 第3章 时间序列的小波分析方法 | 第23-37页 |
| ·小波的概念 | 第23-27页 |
| ·小波分析理论 | 第23页 |
| ·小波分析与傅里叶变换的比较 | 第23-27页 |
| ·傅里叶变换 | 第23-24页 |
| ·短时傅里叶变换 | 第24页 |
| ·小波分析 | 第24-26页 |
| ·小波分析与傅里叶变换的区别 | 第26-27页 |
| ·小波变换 | 第27-30页 |
| ·小波函数 | 第27-30页 |
| ·Haar小波 | 第27-28页 |
| ·墨西哥帽小波 | 第28-29页 |
| ·Morlet小波 | 第29页 |
| ·Daubechies(DbN)小波系 | 第29-30页 |
| ·离散小波变换与极大重叠离散小波变换 | 第30-37页 |
| ·离散小波变换 | 第30-34页 |
| ·极大重叠离散小波变换 | 第34-37页 |
| 第4章 基于小波分析的多尺度方差和相关系数 | 第37-41页 |
| ·小波方差 | 第37-39页 |
| ·小波方差的特点 | 第37页 |
| ·小波方差的定义 | 第37-39页 |
| ·小波方差的估计 | 第39页 |
| ·小波协方差和小波相关系数 | 第39-41页 |
| ·小波协方差 | 第39-40页 |
| ·小波相关系数 | 第40-41页 |
| 第5章 实证研究 | 第41-55页 |
| ·数据的选取 | 第41-42页 |
| ·小波方差实证结果及分析 | 第42-48页 |
| ·样本方差 | 第42页 |
| ·小波多尺度方差 | 第42-48页 |
| ·小波相关系数实证结果及分析 | 第48-53页 |
| ·样本相关系数 | 第48-49页 |
| ·中国A、B股市场的小波多尺度相关系数 | 第49-50页 |
| ·中国A、H股市场的小波多尺度相关系数 | 第50-52页 |
| ·中国B、H股市场的小波多尺度相关系数 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 第6章 结束语 | 第55-59页 |
| ·结论 | 第55-56页 |
| ·论文的不足 | 第56-57页 |
| ·进一步的研究方向 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 附录 | 第67-79页 |
