| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-37页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第15-18页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第18-34页 |
| ·论文结构和内容 | 第34-35页 |
| ·论文主要创新点 | 第35-37页 |
| 第2章 我国国债利率期限结构的静态拟合研究 | 第37-48页 |
| ·利率期限结构静态拟合模型 | 第37-38页 |
| ·约束平滑 B-样条模型 | 第38-43页 |
| ·我国国债利率期限结构的拟合 | 第43-47页 |
| ·本章小节 | 第47-48页 |
| 第3章 基于谱回归的我国国债利率期限结构的预期理论检验 | 第48-58页 |
| ·利率期限结构理论 | 第48-50页 |
| ·谱相回归检验模型 | 第50-54页 |
| ·我国国债利率期限结构预期理论的实证研究 | 第54-57页 |
| ·本章小节 | 第57-58页 |
| 第4章 基于无套利仿射模型的我国国债利率期限结构宏观经济因子影响研究 | 第58-74页 |
| ·利率期限结构受宏观经济因子的影响机理 | 第58-61页 |
| ·考虑宏观经济因子的国债定价无套利仿射模型 | 第61-65页 |
| ·我国国债利率期限结构的宏观因子决定 | 第65-73页 |
| ·本章小节 | 第73-74页 |
| 第5章 我国国债最优期限结构研究 | 第74-94页 |
| ·决定国债最优期限结构的基本因素 | 第74-76页 |
| ·国债最优期限结构动态模型 | 第76-81页 |
| ·国债最优期限结构模型的均衡 | 第81-83页 |
| ·数据和验证 | 第83-93页 |
| ·本章小节 | 第93-94页 |
| 第6章 完善我国国债利率期限结构的改革措施 | 第94-107页 |
| ·利率期限结构的作用 | 第94-96页 |
| ·利率期限结构形成的条件及阻碍因素 | 第96-101页 |
| ·我国利率期限结构现状及发展策略 | 第101-106页 |
| ·本章小节 | 第106-107页 |
| 结论 | 第107-110页 |
| 参考文献 | 第110-125页 |
| 作者简介及攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第125-126页 |
| 后记 | 第126页 |