| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| ·双重时序模型产生的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·研究内容安排及创新点 | 第12-15页 |
| 第二章 AR(1)-ARMA(p,q)双重时序模型参数的贝叶斯估计 | 第15-29页 |
| ·预备知识 | 第15-17页 |
| ·AR(1)-ARMA(1,1)双重时序模型参数估计 | 第17-23页 |
| ·AR(1)-ARMA(1,1)双重时序模型的描述 | 第17-18页 |
| ·AR(1)-ARMA(1,1)双重时序模型的条件似然函数 | 第18-19页 |
| ·AR(1)―ARMA(1,1)模型各参数的条件后验分布和贝叶斯估计 | 第19-23页 |
| ·AR(1)-ARMA(p,q)双重时序模型的贝叶斯估计 | 第23-28页 |
| ·AR(1)-ARMA(p,q)双重时序模型的描述 | 第23页 |
| ·AR(1)- ARMA(p,q)双重时序模型的条件似然函数 | 第23-24页 |
| ·AR(1)-ARMA(p,q)模型各参数的条件后验分布及贝叶斯估计 | 第24-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 第三章 随机模拟验证 | 第29-37页 |
| ·AR(1)-ARMA(p,q)双重时序模型的Gibbs抽样算法 | 第29-31页 |
| ·建模分析 | 第31-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 第四章 AR(1)-ARMA(p,q)双重时序模型的预报分析 | 第37-41页 |
| ·AR(1)-ARMA(1,1)模型的一步预测 | 第38-39页 |
| ·AR(1)-ARMA(p,q)模型的一步预测 | 第39-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 第五章 总结与展望 | 第41-43页 |
| ·总结 | 第41页 |
| ·展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 硕士期间发表及完成论文清单 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
