| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·论文的研究思路,结构与方法 | 第11页 |
| ·本文的主要内容与框架 | 第11页 |
| ·本文的创新与不足 | 第11-12页 |
| 第二章 巨灾风险和巨灾风险的管理 | 第12-27页 |
| ·巨灾风险的概述 | 第12-16页 |
| ·巨灾风险的管理与巨灾风险证券化 | 第16-19页 |
| ·巨灾债券的基础知识 | 第19-26页 |
| 小结 | 第26-27页 |
| 第三章 一元极值理论 | 第27-37页 |
| ·极值理论在保险业中的重要性 | 第27页 |
| ·一元极值理论的经典BMM模型 | 第27-30页 |
| ·基于广义Pareto分布的POT模型 | 第30-37页 |
| 第四章 风暴潮债券 | 第37-51页 |
| ·风暴潮灾害 | 第37-40页 |
| ·我国引入风暴潮巨灾债券的必要性分析 | 第40-42页 |
| ·我国发行风暴潮巨灾债券的可行性分析 | 第42-43页 |
| ·我国风暴潮灾害数理分析 | 第43-48页 |
| ·风暴潮灾债券的定价 | 第48-51页 |
| 第五章 总结与展望 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55页 |