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POT模型在风暴潮债券中的应用

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第9-12页
   ·文献综述第9-11页
   ·论文的研究思路,结构与方法第11页
   ·本文的主要内容与框架第11页
   ·本文的创新与不足第11-12页
第二章 巨灾风险和巨灾风险的管理第12-27页
   ·巨灾风险的概述第12-16页
   ·巨灾风险的管理与巨灾风险证券化第16-19页
   ·巨灾债券的基础知识第19-26页
 小结第26-27页
第三章 一元极值理论第27-37页
   ·极值理论在保险业中的重要性第27页
   ·一元极值理论的经典BMM模型第27-30页
   ·基于广义Pareto分布的POT模型第30-37页
第四章 风暴潮债券第37-51页
   ·风暴潮灾害第37-40页
   ·我国引入风暴潮巨灾债券的必要性分析第40-42页
   ·我国发行风暴潮巨灾债券的可行性分析第42-43页
   ·我国风暴潮灾害数理分析第43-48页
   ·风暴潮灾债券的定价第48-51页
第五章 总结与展望第51-52页
附录第52-53页
参考文献第53-55页
后记第55页

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