| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-9页 |
| 1 Copula的介绍 | 第9-11页 |
| 2 理赔额分布以及违约额分布的介绍 | 第11-15页 |
| ·保单组合的理赔额分布 | 第11-12页 |
| ·信用组合的违约额分布 | 第12-15页 |
| 3 风险测量准则以及基于TVaR的风险配置 | 第15-19页 |
| ·风险测量准则 | 第15-16页 |
| ·基于TVaR的风险配置 | 第16-19页 |
| 4 在TVaR,EVaR以及基于TVaR的资本配置方面的结论 | 第19-25页 |
| ·TVaR和EVaR | 第19-22页 |
| ·基于TVaR的资本配置 | 第22-25页 |
| 5 模拟 | 第25-27页 |
| 结论 | 第27-29页 |
| 参考文献 | 第29-31页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第31-32页 |
| 致谢 | 第32-34页 |