股指期货套期保值绩效评价研究--基于沪深300股指期货交易数据的实证分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 2 股指期货套期保值基本理论 | 第14-23页 |
| ·股指期货相关介绍 | 第14-15页 |
| ·股指期货的套期保值功能 | 第15-17页 |
| ·套期保值机制 | 第15页 |
| ·套期保值的类型 | 第15-16页 |
| ·套期保值的风险及成因 | 第16-17页 |
| ·最优套期保值比率 | 第17-21页 |
| ·最优套期保值比率的含义 | 第17-18页 |
| ·最优套期保值比率的推导 | 第18-19页 |
| ·最优套期保值比率的估计方法 | 第19-21页 |
| ·套期保值绩效衡量指标 | 第21-23页 |
| 3 静态套期保值比率估计模型与实证分析 | 第23-38页 |
| ·静态套期保值比率估计模型 | 第23-25页 |
| ·简单最小二乘回归模型(OLS) | 第23-24页 |
| ·双变量向量自回归模型(B-VAR) | 第24-25页 |
| ·双变量向量误差修正模型(B-ECM) | 第25页 |
| ·静态最优套期保值比率估计结果 | 第25-37页 |
| ·数据选取和统计描述分析 | 第26-36页 |
| ·静态套期保值模型实证结果分析 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 4 动态套期保值比率模型与实证分析 | 第38-43页 |
| ·动态套期保值比率估计模型 | 第38-40页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH) | 第38页 |
| ·BEKK-GARCH模型 | 第38-40页 |
| ·动态套期保值比率估计结果 | 第40-42页 |
| ·实证分析 | 第40-41页 |
| ·动态套期保值模型实证结果分析 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 5 结论和展望 | 第43-46页 |
| ·本文主要结论 | 第43页 |
| ·意见和建议 | 第43-45页 |
| ·政策建议 | 第43-44页 |
| ·投资建议 | 第44-45页 |
| ·本文的不足之处和后续研究方向 | 第45-46页 |
| ·论文的不足之处 | 第45页 |
| ·后续研究方向 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
