期租合同违约风险影响因素分析及测度研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·有关违约风险测度方面的研究 | 第11-14页 |
| ·有关利率互换违约风险测度的研究 | 第14-16页 |
| ·有关期租合同违约风险测度的研究 | 第16页 |
| ·本文的研究框架 | 第16-20页 |
| 第2章 期租合同违约风险概述 | 第20-30页 |
| ·相关概念界定 | 第20-26页 |
| ·信用风险与违约风险 | 第20-21页 |
| ·期租合同违约风险的定义 | 第21-22页 |
| ·期租合同违约风险溢价 | 第22-23页 |
| ·预期理论与期限结构 | 第23-26页 |
| ·期租合同违约风险影响因素分析 | 第26-29页 |
| ·市场波动对期租合同违约风险的影响 | 第27页 |
| ·承租人资产状况对期租合同违约风险的影响 | 第27-28页 |
| ·合同租期对期租合同违约风险的影响 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 期租合同违约风险测度模型 | 第30-38页 |
| ·运价期限结构 | 第30-32页 |
| ·即期市场运价随机波动模型 | 第32-34页 |
| ·期租合同市场价值模型 | 第34-35页 |
| ·期租合同违约风险溢价模型 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 第4章 期租合同违约风险测度模型实证分析 | 第38-56页 |
| ·即期市场运价蒙特卡洛仿真 | 第38-49页 |
| ·数据平稳性检验 | 第38-43页 |
| ·即期市场运价波动模型参数估计 | 第43-45页 |
| ·即期市场运价蒙特卡洛仿真 | 第45-47页 |
| ·运价期限结构仿真结果 | 第47-49页 |
| ·模型算法设计 | 第49-51页 |
| ·基于市场波动的违约风险影响结果分析 | 第51-52页 |
| ·基于租期长短的违约风险影响结果分析 | 第52-53页 |
| ·基于承租人资产状况的违约风险影响分析 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第5章 结论与展望 | 第56-58页 |
| ·研究结论 | 第56页 |
| ·前景展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 攻读学位期间公开发表论文 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
