伦敦与上海期铜价格相关性实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-12页 |
| ·研究思路与创新点 | 第12-14页 |
| ·研究思路与框架 | 第12-13页 |
| ·主要创新点 | 第13-14页 |
| 2 价格相关性研究的基本理论与一般方法 | 第14-21页 |
| ·价格相关性的基本理论 | 第14-16页 |
| ·市场整合理论与套利行为 | 第14-15页 |
| ·溢出效应理论与信息传递 | 第15-16页 |
| ·有效市场假说与信息获得 | 第16页 |
| ·价格相关性的一般方法 | 第16-21页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第17页 |
| ·协整检验 | 第17-18页 |
| ·VAR模型 | 第18-19页 |
| ·多元GARCH模型 | 第19-21页 |
| 3 期铜价格相关性的影响因素与研究方法 | 第21-29页 |
| ·期铜价格相关性的影响因素 | 第21-22页 |
| ·实物贸易因素 | 第21-22页 |
| ·金融市场因素 | 第22页 |
| ·期铜价格相关性的研究方法 | 第22-29页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第23-24页 |
| ·协整及ECM检验 | 第24-25页 |
| ·多元GARCH模型 | 第25-29页 |
| 4 期铜市场价格相关性实证研究 | 第29-46页 |
| ·数据的选择、处理及统计描述 | 第29-35页 |
| ·数据的选择及来源 | 第29页 |
| ·数据的处理 | 第29-31页 |
| ·数据基本描述分析和平稳性检验 | 第31-35页 |
| ·模型检验及结果分析 | 第35-42页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第35-36页 |
| ·协整检验及ECM形式 | 第36-39页 |
| ·多元GARCH模型分析 | 第39-42页 |
| ·研究结果有效性的实际检验 | 第42-46页 |
| ·实际检验方法的选择 | 第42-43页 |
| ·实际检验结果分析 | 第43-46页 |
| 5 结论 | 第46-49页 |
| ·研究结论 | 第46-47页 |
| ·启示与展望 | 第47-49页 |
| ·宏观层面 | 第47页 |
| ·微观层面 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
