| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·创新点与结构安排 | 第14-16页 |
| ·创新点 | 第14-15页 |
| ·结构安排 | 第15-16页 |
| 2 理论基础与研究方法 | 第16-24页 |
| ·股票市场联动理论基础 | 第16-18页 |
| ·经济一体化与经济波动的理论基础 | 第16-17页 |
| ·经济波动与股票市场波动的理论基础 | 第17页 |
| ·股票市场联动的理论基础 | 第17-18页 |
| ·假说的提出 | 第18-19页 |
| ·STR模型 | 第19-24页 |
| ·STR模型的形式 | 第19-21页 |
| ·STR模型的估计 | 第21-22页 |
| ·STR模型的检验 | 第22-24页 |
| 3 全球主要股票市场指数对上证综指联动关系的实证分析 | 第24-52页 |
| ·数据来源及预处理 | 第24页 |
| ·单位根检验 | 第24-25页 |
| ·STR模型实证分析 | 第25-47页 |
| ·道琼斯工业平均指数对上证综指的联动分析 | 第25-33页 |
| ·日经225指数对上证综指的联动分析 | 第33-36页 |
| ·香港恒生指数对上证综指的联动分析 | 第36-39页 |
| ·伦敦金融时报100指数对上证综指的联动分析 | 第39-41页 |
| ·金砖四国股票指数对上证综指的联动分析 | 第41-47页 |
| ·实证结果的分析与讨论 | 第47-52页 |
| 4 上证综指对全球主要股票市场指数联动关系的实证分析 | 第52-73页 |
| ·上证综指对道琼斯工业平均指数的联动分析 | 第52-54页 |
| ·上证综指对日经225指数的联动分析 | 第54-57页 |
| ·上证综指对香港恒生指数的联动分析 | 第57-60页 |
| ·上证综指对伦敦金融时报100指数的联动分析 | 第60-63页 |
| ·上证综指对金砖四国股票指数的联动分析 | 第63-69页 |
| ·上证综指对俄罗斯RTS指数的联动分析 | 第63-65页 |
| ·上证综指对印度孟买BSE30指数的联动分析 | 第65-67页 |
| ·上证综指对巴西圣保罗BOVESPA指数的联动分析 | 第67-69页 |
| ·实证结果的分析与讨论 | 第69-73页 |
| 5 结论与政策建议 | 第73-76页 |
| ·结论 | 第73-74页 |
| ·政策建议 | 第74-75页 |
| ·研究不足与展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 附录A 因变量对各滞后组合的回归结果 | 第80-89页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第89-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |
