| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 引言 | 第5-11页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第5页 |
| ·国内外研究动态 | 第5-9页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第9-11页 |
| 第二章 我国国债市场的现状 | 第11-15页 |
| ·我国国债市场简介 | 第11-12页 |
| ·我国国债市场的现状 | 第12-15页 |
| 第三章 利率期限结构理论 | 第15-21页 |
| ·传统的利率期限结构理论 | 第15-17页 |
| ·现代利率期限结构 | 第17-19页 |
| ·时变参数模型 | 第19-21页 |
| 第四章 我国国债利率期限结构的实证分析 | 第21-34页 |
| ·金融危机前的国债利率期限结构实证分析 | 第21-26页 |
| ·金融危机后的国债利率期限结构实证分析 | 第26-32页 |
| ·实证结论 | 第32-34页 |
| 结论 | 第34-36页 |
| 1.本文总结 | 第34页 |
| 2.不足之处 | 第34页 |
| 3.研究启示 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |