| 中文摘要 | 第1-8页 |
| 英文摘要 | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| ·问题发展的历史背景及研究概况 | 第10-14页 |
| ·本文的主要工作 | 第14-16页 |
| 第二章 金融数学中的数学理论与方法 | 第16-22页 |
| ·Ito随机微分方程 | 第16-17页 |
| ·连续时间系统的随机最优控制 | 第17-22页 |
| 第三章 含税收和股利的多维扩散最优投资模型 | 第22-32页 |
| ·模型描述 | 第22-25页 |
| ·主要方法和结果 | 第25-28页 |
| ·负指数效用函数情形 | 第28-29页 |
| ·算例分析 | 第29-32页 |
| 第四章 含税收和股利的随机方差最优消费投资模型 | 第32-40页 |
| ·模型描述 | 第32-33页 |
| ·值函数及求解 | 第33-35页 |
| ·效用函数HARA情形 | 第35-36页 |
| ·数值例子和最优解对部分参数的灵敏度分析 | 第36-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第43页 |