基于期货套期保值的原材料价格风险规避研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·课题背景 | 第9-11页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第11-16页 |
| ·期货市场基差的研究综述 | 第11-12页 |
| ·套期保值比率的研究综述 | 第12-13页 |
| ·套期保值有效性的研究综述 | 第13-15页 |
| ·套期保值资金需求量的研究综述 | 第15-16页 |
| ·研究综述小结 | 第16页 |
| ·本文研究思路及创新 | 第16-19页 |
| ·研究的内容和思路 | 第16-18页 |
| ·研究的创新 | 第18-19页 |
| 第2章 研究的理论基础 | 第19-30页 |
| ·期货市场 | 第19-25页 |
| ·期货市场的产生 | 第19页 |
| ·国外期货市场的发展过程和趋势 | 第19-22页 |
| ·我国期货市场的发展和趋势 | 第22-25页 |
| ·期货套期保值基本理论 | 第25-27页 |
| ·套期保值的基本概念 | 第25页 |
| ·套期保值的基本经济原理 | 第25-26页 |
| ·套期保值的原则 | 第26-27页 |
| ·时间序列理论 | 第27-29页 |
| ·自回归移动平均模型 | 第27-28页 |
| ·ARIMA时间序列理论 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 基于期货套期保值的价格风险规避研究 | 第30-36页 |
| ·夏普比率和资金需求量 | 第30-31页 |
| ·夏普函数套期保值比率 | 第30-31页 |
| ·资金需求量及汇率预测 | 第31页 |
| ·本节小结 | 第31页 |
| ·基于期货套期保值的风险规避研究 | 第31-34页 |
| ·基于资金需求量限制的套期保值研究 | 第31-32页 |
| ·价格和汇率的预测计算 | 第32-33页 |
| ·套期保值资金需求量的计算 | 第33-34页 |
| ·套期保值资金限制约束条件的建立 | 第34页 |
| ·套期保值目标函数的建立 | 第34页 |
| ·模型的建立和求解 | 第34-35页 |
| ·套期保值模型的建立 | 第34-35页 |
| ·套期保值模型的求解 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 实证研究 | 第36-57页 |
| ·金属铅的市场分析 | 第36-40页 |
| ·国际市场分析 | 第36-39页 |
| ·国内市场分析 | 第39-40页 |
| ·市场分析小结 | 第40页 |
| ·数据处理 | 第40-45页 |
| ·数据的来源与选取 | 第40-41页 |
| ·数据处理 | 第41-45页 |
| ·实证研究 | 第45-56页 |
| ·考虑即时汇率的模型计算 | 第45-53页 |
| ·其他套期保值比率的计算 | 第53-55页 |
| ·计算结果比较分析 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 案例研究 | 第57-68页 |
| ·A公司原材料价格风险规避的可行性研究 | 第57-61页 |
| ·A公司进行期货交易存在的风险分析 | 第57-60页 |
| ·A公司的可行性分析 | 第60-61页 |
| ·A公司原材料价格风险规避方案 | 第61-67页 |
| ·套期保值品种选择 | 第61页 |
| ·基本面分析 | 第61-63页 |
| ·价格分析 | 第63-64页 |
| ·A公司套期保值方案设计 | 第64-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 结论 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录 | 第72-84页 |
| 致谢 | 第84页 |
