人民币汇率升值条件下人民币衍生品的风险评价
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章绪论 | 第8-15页 |
| ·课题背景及意义 | 第8-12页 |
| ·国内外研究状况 | 第12-13页 |
| ·主要研究内容 | 第13-15页 |
| 第2章金融衍生产品 | 第15-33页 |
| ·外汇市场 | 第15-19页 |
| ·国际外汇市场 | 第15-16页 |
| ·国内外汇市场 | 第16-19页 |
| ·金融衍生产品概述 | 第19-23页 |
| ·外汇衍生产品简介 | 第19-22页 |
| ·外汇衍生品交易情况 | 第22-23页 |
| ·外汇风险和避险示例 | 第23-26页 |
| ·外汇风险示例 | 第23-25页 |
| ·外汇风险避险示例 | 第25-26页 |
| ·无本金交割远期 | 第26-31页 |
| ·无本金交割远期的概念和示例 | 第26-29页 |
| ·利用无本金交割远期合约套利与远期定价 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 第3章风险和研究方法 | 第33-51页 |
| ·风险 | 第33-37页 |
| ·风险的概念 | 第33页 |
| ·金融风险分类和特点 | 第33-34页 |
| ·风险度量 | 第34-37页 |
| ·人民币无本金交割远期数据预处理 | 第37-46页 |
| ·数据来源 | 第37页 |
| ·数据特征 | 第37-46页 |
| ·刻画回报的模型类 | 第46-50页 |
| ·刻画回报模型类综述 | 第46-48页 |
| ·(G)ARCH类模型 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章人民币对美元NDF风险评价 | 第51-76页 |
| ·模型和方法 | 第51-53页 |
| ·均值修正 | 第51-52页 |
| ·建立(G)ARCH模型的基本步骤 | 第52-53页 |
| ·各合约模型建立过程 | 第53-65页 |
| ·回报数据平稳性检验 | 第53-54页 |
| ·ARCH效应检验 | 第54-56页 |
| ·自相关和偏相关性初定模型阶数 | 第56-57页 |
| ·模型参数估计 | 第57-63页 |
| ·模型后验检验 | 第63页 |
| ·模型修正 | 第63-65页 |
| ·风险分析 | 第65-69页 |
| ·2007年实际汇率风险评估 | 第69-75页 |
| ·2007年实际汇率升值形态 | 第69-70页 |
| ·2007年实际汇率升值速度刻画 | 第70-72页 |
| ·2007年实际汇率风险刻画 | 第72-74页 |
| ·2008年前5个月实际汇率升值形态刻画 | 第74-75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 结论 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
