基于行为金融学视角盈余公告效应研究—深圳A股市场实证研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-5页
目录	第5-6页
第一章 引言	第6-11页
·选题背景与研究意义	第6-8页
·研究动态、研究方法和技术路线	第8-10页
·研究内容与创新工作	第10-11页
第二章 盈余公告效应研究综述	第11-20页
·市场有效性假说和市场异象	第11-13页
·市场有效性假说	第11-12页
·市场异象	第12-13页
·盈余公告效应研究综述	第13-20页
·国外的经典研究	第13-14页
·国内的研究现状	第14-17页
·中国上市公司研究中存在的问题和解决办法	第17-20页
第三章 盈余公告效应实证研究	第20-31页
·盈余公告效应的实证方法	第20-22页
·上市公司非预期盈余的计算方法	第20-21页
·股票异常收益率的计算方法	第21-22页
·样本选取和数据来源	第22-23页
·实证结果和初步分析	第23-31页
·单纯模型的研究结果	第23-27页
·一阶自回归模型的结果	第27-31页
第四章 行为金融学对盈余公告效应的解释	第31-47页
·标准金融学对盈余公告效应的解释	第31-34页
·行为金融学对盈余公告效应的解释	第34-40页
·锚定、保守与反应不足	第34-37页
·典型启示和过度反应	第37-39页
·反应不足与过度反应假说的统一	第39-40页
·实证检验	第40-45页
·实证假设	第40-42页
·实证设计	第42页
·实证结果	第42-45页
·实证结论	第45-47页
第五章 结束语	第47-50页
参考文献	第50-54页
致谢	第54-55页
研究成果	第55页