| 第一章 导言 | 第1-12页 |
| 第二章 客户行为与信用风险管理 | 第12-33页 |
| 第一节 银行经营中所面临的风险 | 第12-14页 |
| 第二节 客户违约的经济选择与银行的资产限定措施 | 第14-20页 |
| 一、 客户违约选择的一般机理 | 第15-17页 |
| 二、 商业银行资产限定措施 | 第17-20页 |
| 第三节 客户关系中的代理问题与外部监控措施 | 第20-33页 |
| 一、 代理问题 | 第20-25页 |
| 二、 道德风险成因与商业银行的客户关系监控 | 第25-28页 |
| 三、 信息不对称与国家信用管理体制 | 第28-33页 |
| 第三章 银行行为与信用风险管理 | 第33-59页 |
| 第一节 银行长期客户关系行为——银行收益下降的内因 | 第33-44页 |
| 一、 贷款客户关系理论 | 第34-38页 |
| 二、 贷款客户关系理论的实证 | 第38-44页 |
| 第二节 二元分割市场——银行收益下降的外因 | 第44-48页 |
| 一、 银行的贷款意愿供给 | 第44-46页 |
| 二、 二元分割市场中的银行行为选择与银行收益的下降 | 第46-48页 |
| 第三节 银行客户关系定价 | 第48-59页 |
| 一、 “超然”的风险管理策略与银行逆选择 | 第49-51页 |
| 二、 银行的客户综合收益与客户关系定价的基础 | 第51-56页 |
| 三、 客户关系定价 | 第56-59页 |
| 第四章 客户关系博弈与信用风险管理的制度安排 | 第59-89页 |
| 第一节 商业银行风险管理体系 | 第59-65页 |
| 一、 商业银行整体风险管理结构 | 第60-62页 |
| 二、 风险管理部门的基本职能 | 第62-65页 |
| 第二节 博弈论与客户准入制度安排 | 第65-83页 |
| 一、 参与人、行动、信息、战略、支付函数、子博弈精炼均衡 | 第66-71页 |
| 二、 信号传递博弈与内部道德风险的防范 | 第71-75页 |
| 三、 收益、担保与支付函数的改变 | 第75-77页 |
| 四、 精炼贝叶斯均衡的再精炼与系统可靠性论证和改进 | 第77-83页 |
| 第三节 不完全信息重复博弈与客户监控制度 | 第83-89页 |
| 一、 KMRW声誉模型与长期客户关系 | 第84-87页 |
| 二、 长期客户关系中银行的信号传递 | 第87-89页 |
| 第五章 RAROC | 第89-114页 |
| 第一节 RAROC概览 | 第90-96页 |
| 一、 RAROC中的特殊概念及比较 | 第92-95页 |
| 二、 基本步骤 | 第95-96页 |
| 第二节 RAROC方程 | 第96-107页 |
| 一、 收益与费用 | 第97-98页 |
| 二、 预期损失 | 第98-104页 |
| 二、 税收与资本收益 | 第104页 |
| 四、 经济资本 | 第104-107页 |
| 五、 资产转换风险 | 第107页 |
| 第三节 RAROC的体系 | 第107-111页 |
| 一、 RAROC基础体系的构建 | 第108-109页 |
| 二、 基于RAROC的授信定价模型 | 第109页 |
| 三、 基于RAROC的业绩评价系统 | 第109-110页 |
| 四、 基于RAROC的资产组合管理系统 | 第110-111页 |
| 第四节 中国银行在内部风险定价模型上的研究 | 第111-114页 |
| 一、 构建RAROC体系可能的技术性障碍 | 第111-112页 |
| 二、 中国银行风险资本配置系统 | 第112-114页 |
| 第六章 资产组合风险与客户信用风险的宏观管理 | 第114-135页 |
| 第一节 从商业银行到商人银行 | 第114-123页 |
| 一、 金融中介效率假说与商业银行制度的内在矛盾 | 第115-120页 |
| 二、 借款人信息连续统一体与信用制度的发展 | 第120-121页 |
| 三、 银行核心职能的转变 | 第121-123页 |
| 第二节 资产组合层次的信用风险管理及其工具 | 第123-135页 |
| 一、 资产组合风险的识别与分散化原则 | 第123-127页 |
| 二、 信贷衍生工具 | 第127-131页 |
| 三、 贷款证券化 | 第131-135页 |
| 第七章 政策建议 | 第135-143页 |
| 一、 国家信用风险管理体系 | 第135-136页 |
| 二、 组织结构创新——从区域性事业部到矩阵结构 | 第136-140页 |
| 三、 信用风险管理技术的展望——从内部模型到公共资源 | 第140-142页 |
| 四、 全社会共同的风险文化 | 第142-143页 |
| 参考文献 | 第143-146页 |
