| 绪言 | 第1-6页 |
| 第一章 ARCH类模型的设定和特点 | 第6-14页 |
| 第一节 ARCH模型的设定和假设检验 | 第6-9页 |
| 第二节 广义的ARCH模型——GARCH模型 | 第9-11页 |
| 第三节 ARCH模型的其他推广形式 | 第11-14页 |
| 第二章 国内外相关研究文献的回顾 | 第14-19页 |
| 第一节 国外研究文献回顾 | 第14-16页 |
| 第二节 国内研究文献回顾 | 第16-19页 |
| 第三章 ARCH模型在股价指数波动分析中的应用 | 第19-34页 |
| 第一节 沪深股市总体波动特征分析 | 第19-20页 |
| 第二节 沪深股市指数收益率波动的ARCH现象研究 | 第20-25页 |
| 第三节 沪深股市信息反应非对称性调整研究 | 第25-28页 |
| 第四节 ARCH模型在个股收益率波动分析中的应用 | 第28-31页 |
| 第五节 结论及进一步研究的方向 | 第31-34页 |
| 参考文献 | 第34-41页 |