| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 简介 | 第9-13页 |
| ·火灾科学介绍 | 第9-10页 |
| ·投资组合 | 第10页 |
| ·研究内容 | 第10-13页 |
| 第二章 火灾风险分析中有关统计方法的文献综述 | 第13-19页 |
| 第三章 火灾风险分析中的统计方法 | 第19-47页 |
| ·聚类分析方法的应用 | 第19-33页 |
| ·一些基本知识 | 第19-22页 |
| ·聚类方法在火灾探测中的应用 | 第22-28页 |
| ·聚类在地区火灾风险评估中的应用 | 第28-33页 |
| ·灰色GM(1，1)模型的研究及在火灾预报中的应用 | 第33-39页 |
| ·火灾损失的重尾性和截尾的PT分布拟合 | 第39-47页 |
| ·重尾分布 | 第40-41页 |
| ·自相似性 | 第41-44页 |
| ·TPT拟合 | 第44-47页 |
| 第四章 相依违约风险资产组合的最优配置 | 第47-61页 |
| ·引言 | 第47-48页 |
| ·随机序与几个引理 | 第48-52页 |
| ·几个随机序 | 第48-50页 |
| ·几个引理 | 第50-52页 |
| ·主要结果 | 第52-61页 |
| 第五章 保单限额和保单自留额在扭曲风险度量下的最优配置 | 第61-83页 |
| ·介绍 | 第61-64页 |
| ·随机序刻画与扭曲风险度量 | 第64-69页 |
| ·随机序刻画 | 第64-65页 |
| ·扭曲风险度量 | 第65-69页 |
| ·不考虑时间效应的保单限额陷和保单自留额 | 第69-73页 |
| ·保单限额 | 第69-71页 |
| ·保单自留额 | 第71-73页 |
| ·考虑时间效应的保单限额和保单自留额 | 第73-82页 |
| ·保单限额 | 第73-78页 |
| ·保单自留额 | 第78-82页 |
| ·总结 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-89页 |
| 致谢 | 第89-91页 |
| 攻读博士学位期间论文发表(或待发表)情况 | 第91页 |