我国开放式股票型基金业绩评价实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 序言 | 第11-16页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 第二节 本文实证研究内容的界定 | 第12-14页 |
| 第三节 研究方法和研究框架 | 第14-16页 |
| 第二章 常见的基金业绩衡量方法 | 第16-27页 |
| 第一节 风险调整收益计量指标评述 | 第16-23页 |
| 第二节 多因素詹森指数模型 | 第23-24页 |
| 第三节 国内外有关风险调整收益计量指标的实证研究 | 第24-27页 |
| 第三章 业绩归因分解理论和时机选择模型 | 第27-41页 |
| 第一节 法玛的业绩归因分解 | 第27-29页 |
| 第二节 主要的时机选择模型及实证研究结论 | 第29-36页 |
| 第三节 国内实证研究结论 | 第36-41页 |
| 第四章 实证研究设计和数据 | 第41-46页 |
| 第一节 实证设计和模型选取 | 第41-42页 |
| 第二节 数据 | 第42-46页 |
| 第五章 实证研究结果及分析 | 第46-59页 |
| 第一节 风险调整收益模型实证结果分析 | 第46-49页 |
| 第二节 28只基金的时机选择能力分析 | 第49-51页 |
| 第三节 对时机选择实证结果有影响的因素 | 第51-59页 |
| 第六章 结论、局限性和建议 | 第59-61页 |
| 第一节 结论 | 第59-60页 |
| 第二节 局限性和建议 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-87页 |
| 附录一、28只基金基本概况 | 第65-66页 |
| 附录二、日、周和月收益率数据描述性分析 | 第66-69页 |
| 附录三、风险调整收益指标汇总 | 第69-70页 |
| 附录四、詹森模型回归结果 | 第70-71页 |
| 附录五、不同频率数据下各时机选择模型回归结果 | 第71-87页 |
| 致谢辞 | 第87页 |
