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中国股市行业指数超额联动的实证分析

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第1章 绪论第8-10页
   ·研究背景及意义第8-9页
   ·本文的主要内容和结构第9-10页
第2章 文献回顾第10-16页
   ·行业因素在股票投资中的作用及与地域因素的比较第10-13页
   ·行业间关系及其变化方面的研究第13-16页
第3章 方法与模型第16-23页
   ·FAMA-FRENCH 三因素模型第16-17页
   ·ARCH 模型和GARCH 模型第17-19页
   ·滚动回归模型第19-21页
   ·非平稳时间序列的检验第21页
   ·ARCH LM 检验第21-22页
   ·残差平方相关图第22页
   ·模型总结第22-23页
第4章 实证分析第23-37页
   ·样本数据第23-24页
   ·行业指数收益率三因素模型的应用以及GARCH 模型修正第24-32页
   ·滚动回归第32-36页
   ·超额联动关系的解释第36-37页
第5章 小结第37-41页
   ·总结第37页
   ·启示与不足第37-41页
附录第41-42页
致谢第42页

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