摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第1章 绪论 | 第8-10页 |
·研究背景及意义 | 第8-9页 |
·本文的主要内容和结构 | 第9-10页 |
第2章 文献回顾 | 第10-16页 |
·行业因素在股票投资中的作用及与地域因素的比较 | 第10-13页 |
·行业间关系及其变化方面的研究 | 第13-16页 |
第3章 方法与模型 | 第16-23页 |
·FAMA-FRENCH 三因素模型 | 第16-17页 |
·ARCH 模型和GARCH 模型 | 第17-19页 |
·滚动回归模型 | 第19-21页 |
·非平稳时间序列的检验 | 第21页 |
·ARCH LM 检验 | 第21-22页 |
·残差平方相关图 | 第22页 |
·模型总结 | 第22-23页 |
第4章 实证分析 | 第23-37页 |
·样本数据 | 第23-24页 |
·行业指数收益率三因素模型的应用以及GARCH 模型修正 | 第24-32页 |
·滚动回归 | 第32-36页 |
·超额联动关系的解释 | 第36-37页 |
第5章 小结 | 第37-41页 |
·总结 | 第37页 |
·启示与不足 | 第37-41页 |
附录 | 第41-42页 |
致谢 | 第42页 |