| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·资产负债管理理论的研究进展 | 第10-15页 |
| ·资产管理理论研究 | 第10-12页 |
| ·负债管理理论研究 | 第12-14页 |
| ·资产负债管理理论研究 | 第14-15页 |
| ·利率风险控制下资产负债管理模型的研究现状评述 | 第15-18页 |
| ·基于Macaulay久期免疫的利率风险控制模型 | 第15-16页 |
| ·基于Fisher-Weil久期免疫的利率风险控制模型 | 第16-17页 |
| ·基于有效久期免疫的利率风险控制模型 | 第17-18页 |
| ·研究内容及研究框架 | 第18-21页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究框架 | 第19-21页 |
| 2 现金流离散度零缺口免疫组合优化原理 | 第21-34页 |
| ·现金流离散度零缺口免疫的基本思路 | 第21-24页 |
| ·现金流离散度的基本原理 | 第24-30页 |
| ·远期利率连续复利贴现 | 第24-25页 |
| ·现金流离散度的度量 | 第25-27页 |
| ·单项资产与负债的现金流离散度 | 第27-30页 |
| ·基于现金流离散度缺口的利率风险免疫条件 | 第30-33页 |
| ·银行净值的变化量的推导 | 第30-32页 |
| ·现金流离散度缺口免疫条件 | 第32-33页 |
| ·数量结构对称原理 | 第33页 |
| ·现金流离散度缺口免疫组合优化原理的特色 | 第33-34页 |
| 3 基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型 | 第34-38页 |
| ·目标函数的建立 | 第35页 |
| ·约束条件的建立 | 第35-37页 |
| ·现金流离散度缺口免疫条件的建立 | 第35-36页 |
| ·流动性约束条件的建立 | 第36-37页 |
| ·资产负债组合优化模型的建立 | 第37页 |
| ·基于利率非平行移动风险控制的组合优化模型的特色 | 第37-38页 |
| 4 应用实例及对比分析 | 第38-52页 |
| ·银行的基本信息 | 第38-39页 |
| ·负债的现金流离散度的计算 | 第39-41页 |
| ·存款类负债现金流离散度的计算 | 第39页 |
| ·债券类负债现金流离散度的计算 | 第39-41页 |
| ·资产的现金流离散度的计算 | 第41-45页 |
| ·非贷款类资产现金流离散度的计算 | 第41-43页 |
| ·上存总行(6个月)资产现金流离散度的计算 | 第43-45页 |
| ·贷款类资产现金流离散度的计算 | 第45页 |
| ·模型的建立求解 | 第45-47页 |
| ·目标函数的建立 | 第45页 |
| ·现金流离散度缺口免疫条件的建立 | 第45-46页 |
| ·流动性约束条件的建立 | 第46-47页 |
| ·优化结果 | 第47页 |
| ·模型的对比分析 | 第47-52页 |
| ·对比分析所采用的模型 | 第47-48页 |
| ·对比分析的标准 | 第48-49页 |
| ·对比分析所采用的模型2的优化结果 | 第49页 |
| ·对比分析数据的计算 | 第49-50页 |
| ·对比分析的结论 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第56页 |
| 攻读硕士学位期间参加科研课题情况 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |