中国股票认股权证的定价研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景和目的 | 第10-11页 |
| ·研究对象和方法 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-18页 |
| ·关于期权定价的研究 | 第12-14页 |
| ·关于权证定价的研究 | 第14-16页 |
| ·关于股票波动率特征的研究 | 第16-18页 |
| 第二章 国内权证市场情况概述 | 第18-25页 |
| ·国内权证发展简史 | 第18-20页 |
| ·目前国内权证市场的权证类型 | 第20页 |
| ·国内权证市场价格现状 | 第20-21页 |
| ·权证创设机制及其对权证定价的影晌 | 第21-25页 |
| 第三章 权证定价基本方法概述 | 第25-33页 |
| ·权证的基本概念和分类 | 第25页 |
| ·权证的定价基础 | 第25-30页 |
| ·基本影响因素 | 第25-27页 |
| ·B-S期权定价模型简述 | 第27-29页 |
| ·B-S模型扩展-交易成本模型 | 第29-30页 |
| ·B-S公式的扩展——随机波动率模型 | 第30-31页 |
| ·权证与期权定价主要区别 | 第31-33页 |
| 第四章 随机波动率模型及检验方法 | 第33-37页 |
| ·股票收益率波动模型 | 第33-35页 |
| ·非参数模型设定检验方法 | 第35-37页 |
| 第五章 考虑随机波动率的权证定价 | 第37-56页 |
| ·具体定价对象说明 | 第37页 |
| ·权证定价实证分析 | 第37-47页 |
| ·模型参数估计结果 | 第39-45页 |
| ·非参数设定检验结果 | 第45-47页 |
| ·定价结果及敏感性分析 | 第47-53页 |
| ·定价中需要说明的问题 | 第47-48页 |
| ·定价结果及分析 | 第48-51页 |
| ·价格敏感性分析 | 第51-53页 |
| ·结果差异分析 | 第53-56页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第56-58页 |
| ·研究结论 | 第56-57页 |
| ·政策建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 后记 | 第60页 |
