| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-10页 |
| 一、论文研究背景 | 第8-9页 |
| 二、国内外研究现状及趋势 | 第9页 |
| 三、本文分析框架结构 | 第9-10页 |
| 第二章 银行资本管理概述 | 第10-14页 |
| 一、银行资本的定义和作用 | 第10页 |
| 二、账面资本、监管资本和经济资本 | 第10-12页 |
| 三、资本和风险损失 | 第12-13页 |
| 四、资本管理和资本配置 | 第13-14页 |
| 第三章 RAROC体系及银行经济资本配置 | 第14-26页 |
| 一、RAROC体系介绍 | 第14-16页 |
| (一) RAROC的计算公式 | 第14-15页 |
| (二) RAROC的功能 | 第15-16页 |
| 二、RAROC的计量 | 第16-19页 |
| (一) RAROC中风险成本的计量 | 第16-18页 |
| (二) RAROC中经济资本的计量 | 第18-19页 |
| 三、国外几种主要的风险模型 | 第19-23页 |
| (一) 信用度量术(Credit Metrics模型) | 第19-21页 |
| (二) VaR模型 | 第21-22页 |
| (三) KMV模型 | 第22-23页 |
| 四、实施RAROC管理的银行信用流程及组织框架 | 第23-24页 |
| 五、RAROC与银行经济资本配置程序 | 第24-26页 |
| 第四章 RAROC与贵阳市商业银行的经济资本配置 | 第26-36页 |
| 一、贵阳市商业银行运用RAROC配置经济资本的意义 | 第26页 |
| 二、贵阳市商业银行运用RAROC配置资本的难点分析 | 第26-27页 |
| 三、贵阳市商业银行运用RAROC配置资本的建议 | 第27-28页 |
| (一)、建立内部资金转移定价系统 | 第27页 |
| (二)、采用内部系数法来进行经济资本的计量和分配。 | 第27页 |
| (三)、努力实施内部评级IRB法 | 第27-28页 |
| 1、完善内部评级基础数据库及管理信息系统。 | 第27页 |
| 2、改进五级分类法,推动银行内部评级向IRB法过渡 | 第27-28页 |
| 3、健全风险管理组织架构和管理制度 | 第28页 |
| 4、用打分卡技术量化PD,培养信用评级文化 | 第28页 |
| 5、建立符合自身情况的内部风险模型 | 第28页 |
| 四、贵阳市商业银行运用内部系数法计量经济资本的实证分析 | 第28-36页 |
| (一)、以监管资本替代经济资本 | 第28-33页 |
| (二)、用内部系数法计量经济资本 | 第33-35页 |
| (三)、实证比较分析 | 第35-36页 |
| 1、监管资本收益率与经济资本收益率的比较 | 第35-36页 |
| 2、两种经济资本收益率的比较 | 第36页 |
| 第五章 RAROC与贵阳市商业银行绩效评估 | 第36-39页 |
| 一、贵阳市商业银行运用RAROC进行绩效评估的必要性 | 第36-37页 |
| 二、贵阳市商业银行运用RAROC进行绩效评估的方案建议 | 第37-39页 |
| 1、确定最低RAROC标准,杜绝开展低贡献业务 | 第37页 |
| 2、用RAROC作为标尺配置资源 | 第37-38页 |
| 3、引入经济增加值EVA进行绩效评估 | 第38页 |
| 4、建立客户经理绩效考核模型 | 第38-39页 |
| 结束语 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 主要参考文献 | 第41-42页 |
