基于VaR的我国金融机构市场风险管理体系之研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-7页
1 绪论	第7-11页
·选题背景与意义	第7-8页
·国内外研究现状	第8-10页
·研究思路	第10-11页
2 金融机构市场风险管理中的 VaR	第11-22页
·金融机构市场风险管理概述	第11-13页
·VaR 的基本理论与计算	第13-16页
·VaR 方法与传统风险度量方法	第16-19页
·VaR 在国际金融风险管理中的演变	第19-22页
3 我国金融机构市场风险管理现状分析	第22-31页
·金融机构面临的主要风险	第22页
·金融机构目前面临的主要市场风险	第22-27页
·我国金融机构市场风险管理水平分析	第27-31页
4 基于历史模拟法的 VaR 实证检验	第31-42页
·历史模拟法的基本理论	第31-35页
·计算与检验过程	第35-39页
·实证结果分析	第39-42页
5 构建以 VaR 为核心的市场风险管理的思路	第42-51页
·进一步推进金融市场的改革	第42-44页
·金融监管机构要发挥重要作用	第44-45页
·金融机构要积极搭建应用 VaR 的基础平台	第45-51页
结论	第51-53页
参考文献	第53-56页
致谢	第56页