| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题背景和意义 | 第7页 |
| ·文献综述 | 第7-10页 |
| ·本文研究方法和内容 | 第10-11页 |
| 2 VaR 方法概述 | 第11-17页 |
| ·VaR的定义 | 第11-12页 |
| ·VaR的基本计算方法 | 第12-13页 |
| ·各类VaR方法简介 | 第13-17页 |
| 3 参数VaR方法模型的实证比较研究 | 第17-31页 |
| ·实证研究数据的选择 | 第17-19页 |
| ·我国股市收益率的时间序列特征分析 | 第19-23页 |
| ·基于正态分布假设的参数VaR模型 | 第23-27页 |
| ·基于非正态分布假设的参数 VaR 模型 | 第27-28页 |
| ·建模及实证比较研究 | 第28-31页 |
| 4 参数VaR方法模型的后续检验评价体系及实证研究 | 第31-43页 |
| ·后续检验的基本思想和方法 | 第31-33页 |
| ·后续检验评价体系 | 第33-37页 |
| ·参数VaR方法模型后续检验及实证分析 | 第37-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录A 参数VaR模型参数估计一览表 | 第47-52页 |
| 附录B VaR模型的500 天样本外预测比较图 | 第52-58页 |